套利策略有哪些？套利交易套利模式主要有哪幾種？

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套利交易套利模式主要有哪幾種？

在《量化投資—策略與技術》一書中（丁鵬著，電子工業出版社，2012/1），將套利交易模式總結為4大類型，分別為：股指期貨套利、商品期貨套利、統計和期權套利。期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對于是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。

在期權的交易時，購買期權的一方稱為買方，而出售期權的一方則稱為賣方；買方即權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。期權的優點在于收益無限的同時風險損失有限，因此在很多時候，利用期權來取代期貨進行做空、套利交易，會比單純利用期貨套利具有更小的風險和更高的收益率

如何進行無風險的套利？

套利在不同的市場當中表現的形式是不一樣的。我個人的經驗來看，套利也是有一定風險的，并不是所有的套利都能盈利，比如一些統計套利的案例。

拿金銀比價舉例。有些投資者會去交易這個比價。認為40是低位，可以多，80是高位可以空。從下面這個金銀比價圖確實可以看出來。這是1985年到2016年的金銀比價圖。從非常長的周期來看，確實是這樣，就像一個價值回歸的替代關系。不去看背后邏輯的話，簡單的這么做很可能會耗著很長時間，甚至虧損，非常難熬。

你看去年到今年金銀比價從80上漲到85甚至90，這要一路做空很可能堅持不下來，或者發生虧損。

我個人認為很經典的一個無風險套利是發生在2015年的A股和民幣的匯率。2009國內幾萬億的刺激給民幣帶來了很大的升職壓力。而同時期的美國卻是一路把利率降低到0附近。想想看，一般人會怎么做。有渠道的話把美元搬運到天朝的銀行（當時美元貸款利率只有0.5%左右），即便放到銀行吃利息疊加民幣升職的空間這種無風險收益也是很高很高了。

這些被成為熱錢。熱錢是很聰明的，不會單單存銀行。他們還去了2個渠道，一個防市，一個股市。A股被杠杠推到很高，尤其降息之后更加瘋狂（降息使國內借錢成本更低，股民瘋狂加杠杠）。而2015年美聯儲開始釋放加息預期，這個時候借貸美元成本變更貴。熱錢心想:升值賺到了，股市也賺到了。美聯儲加息就是撤退信號（因為美元加息會放大借美元成本）。這么多的熱錢借著降息的迷霧開始撤退……

本質上說，如果要做套利。我個人認為要這么選擇:

1.挑選同樣類型的品種；

2.這2個品種由于某個事件或者政策引發的根本變化預期，導致一個向左，一個向右。

這樣的機會不多，要在自己熟悉的領域內等待機會，這樣才容易把握！

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如何進行貨幣基金套利？

ETF期現套利就是指ETF和股指期貨兩個市場之間產生的一些價格偏差產生的套利機會，例如滬深300ETF和股指期貨IF。

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場的價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低賣高賣獲利。

期現套利交易主要包括正向買進期現套利和反向買進期現套利兩種。

外匯對沖套利有哪些技巧和策略嗎？

不大建議做套利，做套利靠人盯盤是不行的，是有軟件支撐的，A平臺和B平臺價格相差也不會相差到哪里去，所以一定要靠軟件，而且持倉時間普遍很短。還有一點要注意，選擇平臺一定要問清楚平臺的規則，有些平臺是嚴禁做套利的如果被檢測出來，讓你出金走人就不錯了，不好得直接就不讓出金了。希望我的回答能讓你滿意

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跨期套利如何操作？

同一品種不同月份合約利用價差達到賺取利潤的目的就是跨期套利。一般來說蝶式套利沒什么可說的，只有熊市套利和牛市套利兩種能現實應用的套利方法。具體為：熊市套利----近期合約價格高于遠期合約，遠期合約做空，近期合約做多，利用遠期合約在熊市中下跌幅度超過近期合約獲得利潤；牛市套利----近期合約價格高于遠期合約，近期合約做空遠期合約做多，利用遠期預期上漲幅度超過近期獲取利潤。

現實中很難把握套利的具體節奏，國內跨期套利品種最多的為連豆的主力和次主力合約。例如在今年年初連豆905合約與909合約價差達到最高240元時，開905合約空單1手，開909合約多單1手。當價差縮小到預期時解除套利，獲取利潤。

不過因為存在強弱關系，套利往往不能在短期獲得可觀利潤。所以雖然很多品種存在套利可能，但是國內唯一可做的只有大豆。

如何對沖套利？

對沖套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，并使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。

資金費率套利技巧？

我們今天要說的能夠進行操作套利的機會就是永續合約，為了保持市場多空平衡，永續合約有資金費率，一般8小時更新一次，在資金費率為正時，多倉將支付這部分費率，也就是開多的話就會支付這部分費用，而開空將會獲得這部分費率，費率為負時則相反。由于8小時費率會更新一次，所以我們便有了在這期間通過費率賺取利潤的機會。

期貨如何套利？

報價方式：“套利代碼”+“A合約&B合約”套利指令價格=A合約價格–B合約價格(A合約價格小于B合約時為負數)大商所用“SP”表示跨期套利交易，若指令買進“SPm1809&m1901”即代表買進“m1809”合約同時賣出“m1901”合約，買賣數量相等;若賣出“SPm1809&m1901”即代表賣出“m1809”合約同時買進“m1901”合約，買賣數量相等。

用“SPC”表示跨品種套利交易，若指令買進“SPCy1809&p1809”即代表買進“y1809”合約同時賣出“p1809”合約，買賣數量相等;若賣出“SPCy1809&p1809”即代表賣出“y1809”合約同時買進“p1809”合約，買賣數量相等。例如，交易者申報指令為“買進2手SPm1809&m1901，限價-100元”，意味著前一合約價必須低于后一合約價100元時才能成交。下列最終成交回報都符合要求：前一合約買進成交2手，成交價3715元，后一合約賣出成交2手，成交價3815元，差價為-100元。同理，鄭商所用“SPD”表示跨期套利交易，若指令買進“SPDCF809&CF901”即代表買進“CF809”合約同時賣出“CF901”合約，買賣數量相等;若賣出“SPDCF809&CF901”即代表賣出“CF809”合約同時買進“CF901”合約，買賣數量相等。用“IPS”表示跨品種套利交易，若指令買進“IPSSF809&SM809”即代表買進“SF809”合約同時賣出“SM809”合約，買賣數量相等;若賣出“IPSSF809&SM809”即代表賣出“SF809”合約同時買進“SM809”合約，買賣數量相等。

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