股指期貨定價模型 股指期貨結算價是怎么算的

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股指期貨結算價是怎么算的？

股指期貨結算價格有兩種情況。

一、正常交易日的結算價。這時以期貨盤面交易的最后一小時成交價格、按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點后一位。最后一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間后向前取滿一小時視為最后一小時。合約當日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。采用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。

二、最后交割日的結算價。這時股指期貨的交割結算價為，以現貨盤面指數最后2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點后兩位。并且交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

股指期貨一張合約多少錢？

股指期貨規定指數1點值300元。

這樣一張合約就是你買的指數×300。比如指數2000，就是60萬元。不過期貨不用全部付款。只要交上保證金就可以了。而現在保證金比例是14%。那么60×14%=8.4萬。以此類推。

指數定盤價格是什么意思？

指數定盤價格：股票指數期貨的價格是股票現貨指數的點位乘以合約的乘數，每種指數期貨的合約乘數都不一樣，這是相關部門根據各種因素制定的，例如國內即將上市的滬深300指數，他的合約乘數是100，其價格就是滬深300的現貨指數×100，上市首日的開盤價應該就是滬深300指數前一天的收盤價×100。

股指期貨每日結算價是怎樣算的？

根據現有的中金所規則，當日結算價是指某一期貨合約最后一小時成交量的加權平均價。

最后一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取停板價格作為當日結算價。

最后一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價。

該時段仍無成交的，則再往前推一小時。

以此類推。

交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。

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