如何做期權交易 期權交易規則及操盤手法

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期權交易規則及操盤手法？

交易規則及操作手法如下：

1、交易時間：交易日的9:30-14:30提交為當天成交；14:30之后的提交為第二天成交。

2、行權期和方式：行權期分為2周-12周,行權期越長權利金越高；行權方式為美式行權,在期限內任何時間（除建倉當天）獲利都可以選擇行權。

若股票遇到停牌,停牌時間沒有超過行權期那么不受影響；超過行權期那么按照復牌后第一天的開盤價成交。

3、不能買入的股票：停牌的股票,ST股票,開盤漲停或者跌停的股票,開盤漲跌超過8%的股票。

4、券商強制平倉和風控原則：

（1）券商會在滬深個股連續3個漲停或中小板連續兩個漲停后強制平倉。

（2）中間不連續漲停不累計。

期貨期權交易詳細講解？

期貨期權交易詳解：

第一，交易的對象不同。商品期貨交易的對象是包含一定數量和等級的商品的標準化合約；商品期權交易的對象是一種買賣某種標的物（實物商品或商品期貨合約）的權利。

第二，買賣雙方權利義務不同。期貨買賣雙方具有合約規定的對等的權利和義務；期權的買方擁有是否買入或賣出商品（或期貨合約）的權利，而賣方則承擔履約的義務。

第三，買賣雙方風險收益不同。期貨的買賣雙方都面臨著無限的風險和收益；期權買方的潛在盈利是不確定的，虧損有限，最大虧損為買入期權付出的權利金，期權賣方收益有限，最大收益為賣出期權合約收到的權利金，潛在的虧損卻是不確定的。

第四，保證金收取方式不同。期貨的買賣雙方都須繳納保證金；期權買方支付權利金，不繳納保證金，期權賣方收取權利金，須繳納保證金。

第五，交易機會不同。期貨主要基于商品（或期貨合約）價格變動方向進行交易；期權可以基于價格變動方向交易，也可以基于價格波動率進行交易。

第六，套保效果不同。期貨套保需逐日盯市，資金占用不確定，且需放棄有利的市場價格變動；買入期權套保只需繳納權利金，鎖定最高成本，可獲益于有利的市場價格變動。

第七，合約種類不同。期貨在不同月份上只有一個期貨合約，投資者可以買入或賣出這個月份的期貨合約；期權在一個月份上可以有許多行權價不同而到期日相同的看漲期權合約和看跌期權合約，投資者可以買入或賣出看漲期權合約或看跌期權合約。

第八，交割方式不同。期貨交易的商品或資產，除非在未到期前賣掉期貨合約，否則到期必須交割；期權交易在規定的行權日至到期日都可以通過行權實現商品（或期貨合約）的交割，也可以不行權而使期權合約過期作廢。

期權怎么交易？

新手開始交易，需要注意3點！

同股票比起來，期權有自身的特點。新手剛開始交易，由于還不太熟悉，常常會帶來一些不必要的損失。

1、喜歡交易虛值合約，常常事與愿違。之所以親睞虛值合約，主要是因為它便宜，而且遇到大行情時，一日常有數倍漲幅。可是缺忽略了虛值合約在橫盤盤整和趨勢初期，走勢都是比較弱的。所以對于虛值合約而言，最好的交易機會就是趨勢已經確定，行情進入加速發展的時期。而盤整期和趨勢初期，交易平值合約和實值合約，更為明智。

2、忽略時間價值的消耗。期權可以看作是隨著時間的流逝價值不斷遞減的資產。在股票交易中，隨著行情的發展變化，經常會把一些日內或短線的交易，轉變成中線的持倉，這在期權交易中是比較危險的。因為每持有一天，價值就會減少，隨著到期日的到來，遞減的速度會增加。這很可能導致，即使最后做對了方向，時間價值的消耗已經完全抵消了在趨勢交易中贏得的盈利，有時候甚至會出現虧損。這點要引起重視的。

3、如何判斷趨勢？以50ETF還是以具體的合約走勢圖來判斷趨勢呢？我的建議是，以50ETF的走勢來判斷大方向，當一波行情走起來的時候，則以具體的交易合約來判斷進場和出場位置。

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商品期權各品種交易規則？

1，標的。大部分商品期權的標的物都是對應的期貨合約;具體有出入的，大家可以其對應的交易所出臺規則里找到對應物。

2，交易時間。商品期權的交易時間段比較多，因為商品期權是有夜市存在的。而且也因為種類的不同，商品期權的交易時間上也不完全一樣，具體參考如下：

3，行權方式。美式期權：豆粕期權，白糖期權，棉花期權，玉米期權，橡膠期權等;

4，合約到期日：大商所：玉米期權和豆粕期權，到期日同屬于標的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日。

期權如何行權？

1期權是一種買賣股票的權利。如果你持有買入期權，到期你有權利以行權價購買股票，如果你持有賣出期權，到期你有權利以行權價賣出股票。

2決定到期后買賣與否是看當時市場上該股票價格于行權價的差值。當持有買入期權時，如果市場價低于行權價，則不執行期權，因為從市場直接買更劃算。如果市場價較高，則執行期權比較合算。同理，如果市場價較高，則不執行賣出期權，如果市場價較低，則執行賣出期權。期權是一種衍生品，本來就是有風險的。

3可以。你可以選擇是否持有至到期或者提前做反向操作。比如你持有某時刻某價格的買入期權，你只要在到期日之前賣出相應的買入期權即可。差價就是你的利潤（損失）

期權交易品種和交易策略有哪些？

期貨有投機和套利兩種基本策略

?利率期貨投機就是通過買賣利率期貨合約，持有多頭或空頭頭寸，期待從利率期貨價格變動中博取風險收益的交易策略。

?利率期貨套利交易包括期貨和余額減套利策略和期現套利策略兩大類。期貨合約間套利是指投資者同時買進和賣出數量相當的兩個或兩個以上相關的利率期貨合約，期待合約間價差向自己有利方向變動，擇機將其他持倉同時平倉獲利，從價差變動中博取風險收益的交易策略。利率期貨期現套利是基于現貨與期貨價格價差變化的套利交易策略。

?一多頭策略和空頭策略

?若投資者預期未來利率水平下降，利率期貨價格上漲，便可選擇多頭策略，買入期貨合約，期待利率期貨價格上漲后平倉獲利；若投資者預期未來利率水平上升，利率期貨價格下跌，則可選擇空頭策略，賣出期貨合約，期待利率期貨價格下跌后平倉獲利。

?二套利策略

?利率期貨套利策略包括期貨合約間套利和期現套利兩大類。在利率期貨交易中，跨市套利機會一般很少，跨期套利、跨品種套利和期現套利機會相對較多。下面簡要介紹利率期貨跨期套利、跨品種套利和期現套利。

?1.利率期貨跨期套利。在利率期貨交易中，當統一市場、同一品種、不同交割月份合約間在著過大或過小的價差關系時，就存在著款齊套利的潛在機會。近期、遠期利率期貨合約間價差分為利率期貨牛市套利、利率期貨熊市套利和利率期貨蝶式套利三種。

?2.利率期貨品種套利。在利率期貨交易中，當統一市場、相同交割月份、不同品種和合約間存在著過大或過小的價差關系式，就存在著跨品種套利的潛在機會。相同交割月份的利率期貨合約在合約運行期間，影響因素基本一致，套利收益穩定性會逢高。利率期貨跨品種套利交易根據套利合約的標的不同，主要分為短期利率期貨、中長期利率期貨合約間套利和中長期利率期貨合約間套利兩大類。

?（1）短期利率期貨、中長期利率期貨合約間套利。短期利率期貨合約與中長期期貨合約的標的物差異較大。投資者可以根據其不同合約期貨價格變動的規律性尋找相應的套利機會。

?（2）中長期利率期貨合約間套利。在歐美期貨市場，中長期利率期貨多個品種交易活躍程度較高，合約間套利機會也較多。根據中長期西部匯市利率期貨合約標的不同、其價格變化對影響因素敏感程度不同進行跨品種套利是一種常見策略。

?一般的，市場利率上升，標的物期限較長的國債期貨合約價格的跌幅會大于期限較短的國債期貨合約價格的跌幅，投資者可以擇機持有較長期國債期貨的空頭和較短期國債期貨合約的多頭，以獲取套利收益；市場利率下降，標的物期限叫茶館的國債期貨合約價格的漲幅就會大于期限較短的國債期貨合約的漲幅，投資者可以擇機持有較長期國債期貨的多頭和較短期國債期貨的空頭以獲取套利收益。

?3.期現套利

?（1）經典無風險套利策略。利率期貨無風險套利方法是指在判斷市場某一時刻存在套利機會，瞬間進入期貨和現貨市場進行交易，以鎖定一個無風險收益，這個無風險收益獲得的保障是期貨和現貨的價格在到期交割時，兩者價格抑制，此時，在期貨和現貨市場反向平倉，獲利了結。

?期現套利的理論邏輯基礎可以總計為：1.通過到期交割日收斂的兩個價格，考慮套利成本后，期貨現貨同時開倉；2.持有至到期，兩個價格收斂歸一，平倉了結，獲得的收益不會暴露在巨大的價格風險下，是無風險收益。

?（2）基于基差變化的期現套利策略。利用可交割現券和國債期貨之間的預期變化，在國債現券和國債期貨市場上同時進行交易。

?1>買入基差策略。即買入國債現券、賣出國債期貨，待基差擴大平倉獲利。

?2>賣出基差策略。即賣出國債現券、買入國債期貨，待基差縮小平倉獲利。

期貨品種的話就非常多了，有股指期貨、大宗商品、農產品、貴金屬等等

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