三角對沖套利為什么爆 外匯三角套利是否有用

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外匯三角套利是否有用？

理論上是個無風險的套利模型，實際應用在現在整個世界信息互聯及技術程序自動化交易，就算市場上出現套利空間，而且你也有EA的情況下，當你EA計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被跟你一樣有自動化交易程序的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程序及設備更好，套利效率更快。

而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時價格會重復報價。親測，差不多的正規平臺一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重復報價才能實現。

外匯買賣中的套息與套利都什么意思？

套息交易是指買入高息貨幣而賣出低息貨幣，以賺取其中高于低息貨幣國家的利息的一種市場投機行為。套息交易也叫套利交易，核心是利用各貨幣的關聯性之間的風險關系搞平衡。想要搞“平衡”就離不開對沖操作。對沖操作聽起來很高深，其實簡單的很。舉最簡單的例子，因為南非央行官方利率為6.75%，而美聯儲目前官方利率為1.50%，因此做空USD/ZAR每手每天可得倉息約8.09美元。聽起來很可觀，但是我們知道外匯行情每天波動百點左右是很正常的，因此匯率波動所帶來的風險是套息交易的大敵。于是要想辦法把外匯波動的風險對沖掉，那么如何對沖呢？最簡單的方式就是通過遠期交易，做多同樣手數的USD/ZAR，遠期交易的成本很低，也沒有倉息。類似的花樣可以說是不勝枚舉的，比如“內保外貸”，再比如利用市場預期的變化做在岸和離岸人民幣的套利等等，核心都是對沖套利。另外結合價值背離理論，套利交易也衍生出一種與傳統的利用相同品種不同市場工具對沖套利不同的方式，比如美油與布油價差峰值對沖套利，再比如關聯性品種大小三角形對沖套利等等。

對沖的對沖套利？

一，什么是套利？什么是對沖？套利，通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。

套利指從糾正市場價格或收益率的異常狀況中獲利的行動。異常狀況通常是指同一產品在不同市場的價格出現顯著差異，套利即低買高賣，導致價格回歸均衡水平的行為。套利通常涉及在某一市場或金融工具上建立頭寸，然后在另一市場或金融工具上建立與先前頭寸相抵消的頭寸。在價格回歸均衡水平后，所有頭寸即可結清以了結獲利。對沖指特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化，同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什么方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。二，套利和對沖有什么區別？從定義來看，套利和對沖都屬于“買強拋弱”的性質。對沖的范疇更大，一定意義上來說，套利也是一種對沖形式。套利，更多的做的是屬于“糾正市場內在的錯誤、不合理，使之回歸合理”，很多時候都是類似于“逆勢”交易，一般要求套利品種之間要有高度的相關性，也就是同漲同跌，賺取的是相對利潤。比如，最近的空豆油多棕櫚油，豆油棕櫚油齊漲齊跌，但是棕櫚油漲的多一些，這個套利就賺錢。而拋開套利的部分，一般意義的對沖都是一種買強拋弱的交易，屬于“順勢”交易，不一定品種之間有相關性，只需要波動性的強弱即可。比如，有人今年做多銅空棉花就是對沖。沒有高度相關性一般無法回避系統性風險，就是可能兩個品種都賺，也可能都虧。三，套利對沖有什么作用？1，大大降低風險，幾乎無風險獲利。2，有利于促進市場完善。3，適合風險承受能力低資金量大的投資者。

三角套匯:計算盈利是用買入價還是賣出價？

買入價三角套匯計算:三角:a/bXc/aXb/c>1則以b買a開始，以c買b結束。三角:把三個等式換成同一標價法,然后把系數相乘,若結果大于1就按乘的方向做,若小于1,就按除的方向做.如:紐約市場:1美元=7.82港幣這里的標價法是(港元/美元)下類似香港市場:1港幣=0.97人民幣(人民幣/港幣)上海市場:1美元=6.75人民幣(人民幣/美元)先換成同一標價法，也就是說換算成(港幣/美元)*(人民幣/港幣)*(美元/人民幣)的形式，上面的例子中需要把上海市場的換算一下，換算為:1人民幣=(1/6.75)美元。(美元/人民幣)開始計算:(港幣/美元)*(人民幣/港幣)*(美元/人民幣)=7.82*0.97*(1/6.75)=1.1238>1,這樣就要按乘的方向操作:紐約市場1美元買進7.82港幣，香港市場用7.82港幣買7.82*0.97=7.5854人民幣，上海市場上用7.5854人民幣買7.5854*(1/6.75)=1.124的美元，這樣就賺了0.124的美元.方向是賣美元買人民幣，這個是乘的方向。另外:如果用(美元/港幣)*(港幣/人民幣)*(人民幣/美元)的標價法，需要把香港市場和紐約市場的換算一下，紐約市場:1港幣=(1/7.82)美元，(美元/港幣)，香港市場:1人民幣=(1/0.97)港元，(港元/人民幣)，開始計算:(港幣/美元)*(人民幣/港幣)*(美元/人民幣)=(1/7.82)*(1/0.97)*6.75=0.8899<1所以存在套利機會:在上海市場用6.75人民幣換取1美元，紐約市場1美元換取7.82港幣，最后在香港交易市場用7.82港幣換取7.5854個人民幣，這樣就賺得了0.8354個人民幣。(需要注意的是進入和退出時一般都會拿回同一種貨幣，所以紐約交易市場只能作為中轉站。兩個含有人民幣的交易市場分別作為進出市場。)以上提供的匯率的差值比較大，一般情況也不會出現幾塊錢就能賺到幾毛錢的巨大利潤。而且以上計算式所用的全部為中間匯率，實際交易時需要用每個市場的買入賣出價格。其實發現，乘的方向和除的方向是沒有本質區別的，只是相對于標價的方法而言的，除的方向是反向操作，乘的方向是正向操作。

如何對沖套利？

對沖套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，并使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。

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