什么是期權的時間價值 期權的時間價值是什么意思

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期權的時間價值是什么意思？

“期權的時間價值”指期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內在價值的那部分價值。

期權的時間價值既反映了期權交易期內的時間風險，也反映了市場價格變動程度的風險。

在期權的有效期內，期權的時間價值的變化是一個從大到小、從有到無的過程．一般而言，期權的時間價值與期權有效期的時間長短成正比。內涵價值：期權的實際價值，即概率。

時間價值：期權投資者為投資期權而進行融資的成本。影響因素對基礎證券價格波動程度的測量，利用每日價格變化的標準偏差來計算。

什么是期權的時間價值？

期權的時間價值就是距離到期的價值,離到期日越遠,股票的不確定性就越大,波動就可能越大,期權的時間價值也就越大.例如，一筆多頭期權的期權價格為9，敲定價格為78，當時的期貨價格為75，那么，該筆期權的內涵價值為3，即78—75，而時間價值為6，即9—3。期權的時間價值既反映了期權交易期內的時間風險，也反映了市場價格變動程度的風險。

在期權的有效期內，期權的時間價值的變化是一個從大到小、從有到無的過程．一般而言，期權的時間價值與期權有效期的時間長短成正比。

期權內在價值和時間價值的意義？

期權的內在價值，也稱履約價值，是指期權持有者立即行使該期權合約所賦予的權利時所能獲得的收益。（關鍵詞：立即）

例如，一種股票的市價為每股50$，而以這種股票為標的資產的看漲期權的敲定價格為每股45$，如果這一看漲期權的交易單位為100股，那么，

[立即行權，即以敲定價格每股45$買入100股股票，然后在股票市場上以市場價格每股50$賣出]這一看漲期權的內在價值等于100*（50-45）=500$

期權的時間價值是指期權購買者為購買期權而實際付出的期權費超過該期權的內在價值的那部分價值。

與剩余期限和內在價值有關。一般來講，剩余期限越長，時間價值越大；但當期權臨近到期日時，在其他條件不變的情況下，時間價值下降速度加快，并逐漸趨于零。

期權的時間價值怎么算？

期權的時間價值是通過期權初始價格和行權價格之間的差額計算的。例如某項期權是公司股票10000股，期權初始價格是每股5元，合計50000元，當五年限售期滿，行權股價為每股15元，合計行權150000元，那么此項期權時間價值＝150000－50000＝100000元

什么是期權的內在價值和時間價值？

期權內在價值Intrinsicvalue：是指多方行使期權時可以獲得的收益的現值。期權時間價值Timevalue：期權的時間價值，也稱外在價值，是指期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內在價值的那部分價值。期權價格=期權的內在價值+期權的時間價值.

什么是期權理論價值？

期權的理論價格，是期權合約本身所具有的價值，也就是期權的買方如果立即執行該期權所能獲得的收益。

內在價值也稱履約價值，是期權合約本身所具有的價值，也就是期權的買方如果立即執行該期權所能獲得的收益。一種期權有無內在價值以及內在價值的大小，取決于該期權的協定價格與其基礎資產市場價格之間的關系。協定價格是指期權的買賣雙方在期權成交時約定的、在期權合約被執行時交易雙方實際買賣基礎資產的價格。

原油期權具有時間價值什么意思？

原油期權的價值主要由于內在價值與時間價值組成，內在價值是期權馬上行權能獲得的收益，決定于標的資產價格與行權價之間的差。期權內在價值還是很好理解的。

如何理解期權的時間價值？

對于期權而言，時間越長，獲利機會便越多，所以期權的價格理應越貴，因此期權就有時間價值。期權的時間價值受到期權到期時間長短的影響，隨著到期日的臨近，期權的時間價值會不斷衰減，且越到后面衰減的越快。

如果期權的時間價值衰減的過快，但是標的資產的波動幅度又不足，那么期權就可能出現認購期權與認沽期權同時下跌的情況，也就是我們常說的沽購雙殺。

除了內在價值和時間價值會影響期權價格之外，波動率的高低與期權價格也是成正比的，期權的波動率是金融資產價格的波動程度，波動率越高，期權買方的盈利空間也就越充足，但是這對于賣方而言不公平，所以期權的權利金會上漲。

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