在哪里查到股票的貝塔值 股票的貝塔值怎么看

一、您好請問股票β值怎樣統計。還有聽說國泰君安軟件可以查到，您知道嗎，謝謝。

β值源于資本資產定價模型(CAPM),它代表著特定資本市場上任意資產的風險與收益的均衡關系,其在數值上等于投資組合收益率相對于市場收益率的協方差與市場收益率方差的比值。國君軟件不知道，不過你可以在下面網站找到β值http://share.jrj.com.cn/cominfo/AllStock.asp這個網址.有所有的股票信息.包括BETA系數,只要點擊你要查詢的股票即可.

二、股票中的beta系數從哪里查到?

Beta系數定義：Beta系數是用以度量一項資產系統性風險(systematic risk)的指標，是資本資產定價模型(Capital Asset Pricing Model)的主要參數。用以衡量一種證券或一個投資組合(asset allocation)相對總體市場的波動性的一種證券系統性風險的評估工具。計算公式：(見附圖)其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協方差；是市場收益的方差。因為： Cov(ra,rm) = ρamσaσm簡單理解：β = 1, 即證券的價格與市場一同變動。β 1, 即證券價格比總體市場更波動。(效市場為高風險公司或投資)β < 1, 即證券價格的波動性比市場為低。(效市場為低風險公司或投資)β = 0, 即證券價格的波動與市場沒有關系。β < 0, 即證券價格的波動與市場為相反, 一般情況下是很少見的。按照CAPM的規定，Beta系數是用以度量一項資產系統風險的指針，是用來衡量一種證券或一個投資組合相對總體市場的波動性（volatility）的一種風險評估工具。也就是說，如果一個股票的價格和市場的價格波動性是一致的，那么這個股票的Beta值就是1。如果一個股票的Beta是1.5，就意味著當市場上升10%時，該股票價格則上升15%；而市場下降10%時，股票的價格亦會下降15%。Beta是通過統計分析同一時期市場每天的收益情況以及單個股票每天的價格收益來計算出的。1972年，經濟學家費歇爾·布萊克 (Fischer Black)、邁倫·斯科爾斯(Myron Scholes)等在他們發表的論文《資本資產定價模型：實例研究》中，通過研究1931年到1965年紐約證券交易所股票價格的變動，證實了股票投資組合的收益率和它們的Beta間存在著線形關系。當Beta值處于較高位置時，投資者便會因為股份的風險高

三、怎么查詢股票的β系數?

貝它值（CAPM）揭示了風險與收益間的關聯性。高風險、高收益，這是資本市場的共識。但CAPM的探討進了一步：透過證券組合投資，哪些風險能消除，哪些不能。論證后的結果表明，適當的證券組合，可以將股票的非系統風險（個股風險）過濾掉，但卻無法過濾掉股市的系統風險（市場風險）。這樣，CAPM就告訴人們：透過證券組合后的投資收益（風險報酬），與反映市場風險大小的貝它值有關。投資者如果想獲得高收益，唯一的方法，就是要承擔額外風險，購買高貝它值的股票。由于市場已按一定的規則計算出不同股票的貝它值，基本分析與技術分析已沒有任何意義。貝它值（CAPM）可以說是技術分析的一個分支，是根據客觀的基本分析和技術分析加上主觀的系數，通過計算模型，計算出每個股票的貝它值，再根據貝它值進行證券組合。貝它值所揭示的是高風險高收益，低風險低收益。其實也沒有多大的實用價值。市場上二年前有人在報刊上計算過貝它值，因沒有多大的實用價值，不到半年就沒有人計算了，所以知道的人不多。貝它值計算的過程非常復雜，使用的過程又非常簡單。以前我研究過貝它值，總覺得實用價值不高，具體計算公式已經忘了。

四、如何在國泰安中找到股市貝塔和阿爾法

如果需要查詢股票的市盈率&貝塔值，可以在英為財情的股市行情中選擇個股進行查看。

五、在哪里可以查詢到股票的貝塔系數啊？

新浪股票頻道，先注冊，把關注的股票加入我的股票即可查相關信息　　β系數也稱為貝塔系數（beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見

六、股票的貝塔值怎么看？

呵呵，一般的交易軟件里面根本就沒計算貝塔值。查查wind這樣的軟件吧，國外的股票查查blomberg，美股好像yahoo上有免費的，國內股票好像還沒發現有免費的。你也可以自己用EXCEL計算股票的貝塔值，如果需要計算方法可發郵箱地址出來

七、想做些股票分析，請問哪里可以找得到所有股票和指數的貝塔值（ β）系數？

在軟件上自編公式可以得到貝塔值。

八、在哪可以查到公司的β系數（不用自己計算）

上市公司可以在股市查到，非上市公司只能計算。計算方式單項資產系統風險用β系數來計量，通過以整個市場作為參照物，用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較，即：β計算公式其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協方差；是市場收益的方差。因為：Cov(ra,rm) = ρamσaσm所以公式也可以寫成：β計算公式其中ρam為證券a與市場的相關系數；σa為證券a的標準差；σm為市場的標準差。據此公式，貝塔系數并不代表證券價格波動與總體市場波動的直接聯系。不能絕對地說，β越大，證券價格波動（σa）相對于總體市場波動（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對于σm越小。甚至即使β = 0也不能代表證券無風險，而有可能是證券價格波動與市場價格波動無關（ρam= 0），但是可以確定，如果證券無風險（σa），β一定為零。擴展資料：貝塔系數衡量股票收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對于業績評價基準的波動性越大。 β 大于 1 ，則股票的波動性大于業績評價基準的波動性。反之亦然。如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。Beta系數起源于資本資產定價模型（CAPM模型），它的真實含義就是特定資產（或資產組合）的系統風險度量。所謂系統風險，是指資產受宏觀經濟、市場情緒等整體性因素影響而發生的價格波動，換句話說，就是股票與大盤之間的聯動性，系統風險比例越高，聯動性越強。參考資料來源：百度百科-β系數

九、怎么查詢股票的β系數?

記住股票的代碼，注冊國泰安數據庫，進數據中心-公司研究系列-eva專題-beta值參數表查找，但是無法查找港股的

以上就是有關在哪里查到股票的貝塔值的詳細內容...