一、兩種證券之間的相關系數的關系是什么?
相關系數總處于+1和-1之間:(1)相關系數等于1時,兩種證券完全正相關;(2)相關系數等于﹣1時,兩種證券完全負相關;(3)相關系數等于0時,兩種證券之間完全獨立;(4)相關系數處于(-1,0)U(0,1)時,兩種證券之間不完全相關。
二、如何計算兩個股票的相關系數(correlation)(急)
您的數據不夠,無法計算。需要有A股跟市場的相關系數0.1,B股跟市場的相關系數0.5,以及AB股之間的相關系數(未提供),才能算出AB組合跟市場的相關系數。
三、兩支股票的協方差怎么算啊
這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合,由一價原理,該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合?即該投資組合收益的標準差為0,由此,設無風險投資組合中股票A的權重為w,則股票B的權重為(1-w),則有:{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0等式兩邊同時平方,并擴大10000倍(消除百分號),則有:25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0化簡為:225w^2-300w+100=0(15w-10)^2=0 則w=2/3則,該投資組合的收益率為:2%*(2/3)+5%*(1/3)=9%/3=3%
四、兩種證券之間的相關系數的關系是什么?
相關系數總處于+1和-1之間:(1)相關系數等于1時,兩種證券完全正相關;(2)相關系數等于﹣1時,兩種證券完全負相關;(3)相關系數等于0時,兩種證券之間完全獨立;(4)相關系數處于(-1,0)U(0,1)時,兩種證券之間不完全相關。
五、知道兩只股票的收益率求相關系數
超額收益一般指超過市場平均水平的收益,相關系數是2個股票超額收益變動的一致性、同步性,一般用線性回歸方法來求解。

六、相關系數的計算公式是什么
相關系數介于區間[-1,1]內。當相關系數為-1,表示完全負相關,表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當相關系數為+1時,表示完全正相關,表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相同。當相關系數為0時,表示不相關。
七、知道兩只股票的收益率求相關系數
超額收益一般指超過市場平均水平的收益,相關系數是2個股票超額收益變動的一致性、同步性,一般用線性回歸方法來求解。
八、如何計算相關系數
若Y=a+bX,則有:令E(X) = μ,D(X) = σ則E(Y) = bμ + a,D(Y) = bσE(XY) = E(aX + bX) = aμ + b(σ + μ)Cov(X,Y) = E(XY) ? E(X)E(Y) = bσ擴展資料:定義相關關系是一種非確定性的關系,相關系數是研究變量之間線性相關程度的量。由于研究對象的不同,相關系數有如下幾種定義方式。簡單相關系數:又叫相關系數或線性相關系數,一般用字母r 表示,用來度量兩個變量間的線性關系。定義式其中,Cov(X,Y)為X與Y的協方差,Var[X]為X的方差,Var[Y]為Y的方差復相關系數:又叫多重相關系數。復相關是指因變量與多個自變量之間的相關關系。例如,某種商品的季節性需求量與其價格水平、職工收入水平等現象之間呈現復相關關系。典型相關系數:是先對原來各組變量進行主成分分析,得到新的線性關系的綜合指標,再通過綜合指標之間的線性相關系數來研究原各組變量間相關關系。
九、如何計算兩個股票的相關系數(correlation)(急)
您的數據不夠,無法計算。需要有A股跟市場的相關系數0.1,B股跟市場的相關系數0.5,以及AB股之間的相關系數(未提供),才能算出AB組合跟市場的相關系數。
以上就是有關2只股票相關系數如何計算的詳細內容...
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊