上市公司股票波動率怎么算(如何計算股票的波動率)

如何計算股票的波動率

財富創業板技巧：下面以計算股票的歷史波動率為例加以說明。

1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月
等)上的價格。

2、對于每個時間段，求出該時間段末的股價不該時段初的股價
之比的自然對數。

3、求出這些對數值的標準差，再乘以一年中包含的時段數量的
平方根(如，選取時間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有 250 個
交易日，應乘以根號250)，得到的即為歷史波動率。

歷史波動率是基于過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延
伸，利用歷史方法估計波動率類似于估計標的資產收益系列的標準差。

在股票市場中，歷史波動率反映標的股價過去的波動。

然而，由
于股價波動難以預測，利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都丌
能保證準確，但是由于目前我國內地沒有權證市場，因而無法獲得權
證價格，也就無法計算隱含波動率。

因此權證發行商不投資者在權證
發行初期只能利用歷史波動率作參考。

怎么看股票的波動率

沖天牛為您解答：
股票價格波動率 被定義為股票收益率（股票價格變動比例）的標準差，它反映了股票價格的“發散”程度。

從理論上講，可轉換公司債券的價格受可轉換公司債券存續期間標的股票波動率的影響；但是，事后的波動率事前并不能準確得知。

在實際操作過程中，除了用已知派生證券的價格和其定價公式倒推“隱含波動率”（Implied Volatility）之外，一個常用的方法是用標的股票歷史的波動率來替代將來派生證券存續期標的股票的波動率。

具體計算年波動率的方法如下：
　　假定： n： 連續觀察的交易日數
　　Si：在第i個交易日末的股價
　　令：
　　其中： i=1，2，…，n
　　則 的估計值為：
　　其中： 為ui的均值
　　N為年交易天數
　　全球股票市場的波動率平均約20％左右，亞洲偏高在30％左右，由于我國證券市場是新興市場，因此每年的股票波動率變化幅度較大，以上證綜指為例，1992年股票波動率高達96％，1993年下降到60％，到2000年只有34％，波動幅度非常大，但總體下降趨勢是明顯的。

望采納！！

如何計算上證指數的波動率

不知道是不是指江恩角度線的波動率
如果是，建議你放棄這個做法.我沒有找到過相關的說明，江恩也沒留下.
用高點-低點除天數的方式,可以計算出簡單的波段波動率,但意義不大.

我研究了一年的江恩角度線,實盤跟蹤，也許是水平有限，后來放棄了.對實盤幫助很小,可以做為輔助分析用.

來源:生活資訊網