期貨高頻交易靠譜嗎？利弊權衡之下，你對此怎么看？

高頻交易，說白了就是說這種每一次交易的間隔時間都極其簡短，通常為十多分鐘乃至幾秒。最開始出現于上新世紀90時代末，現階段早已發展趨勢成外匯交易市場的關鍵能量。但近些年高頻交易備受異議，金融機構、外匯交易商及其某些權威專家剛開始斥責高頻交易的缺點，而另某些適用人員則全力支持高頻交易的發展趨勢，那么高頻交易為什么在期貨中這般的填滿異議呢?

高頻交易的益處

先而言說高頻交易在商品期貨中各種各樣益處，最先，高頻交易應用繁雜的優化算法交易，另外借助快速的程序流程行情軟件和有關硬件配置設備來超過在短暫性的市場起伏中盈利的實際效果。這類交易方式針對投資者而言優點極大，由于在短短幾秒鐘到幾彼此之間中能夠靈巧地捕獲期貨的起伏進而超過相對穩定的盈利，基礎理論上每天以內能夠開展千萬次的高頻交易，那么得到的盈利將是永無止盡的。

次之，高頻交易解決信息的速率貼近光速，現階段紐約到倫敦光速65毫秒，納斯達克更快交易速率接近0.001ms到1ms當中，而人們的更快反應時間也就1000ms，即1秒。因而，這般高效快捷的響應速度巨大地為期貨市場引入充裕的流通性，減少交易價差，進而深化減少點差成本費，全面提高市場效率。

高頻交易的弊端

通常情況下，高頻交易必須根據程序交易，而且以便超過競爭能力必須更加技術專業的硬件配置設備，能夠說，高頻交易到最終拼的全是“誰的網絡速度快誰利害”，而這卻給外匯市場中的個人投資者產生了不合理的市場競爭自然環境。由于個人投資者并不是具有技術專業的硬件配置設備和復雜的優化算法交易，高頻交易就是說運用個人投資者交易很慢的缺點，每天以內達到千萬次的交易是個人投資者如何都沒法理解的，攪亂了全部期貨市場，個人投資者非常容易蒙受損失，特別是短線投資人。

除開速率上的危害外，高頻交易技術性的不平穩巨大地加重了期貨的性的震蕩，因為高頻交易必須精準的程序化交易優化算法交易，假如交易編號中出現1個小小的出錯，那么其產生的結果將會是損害所有資產，另外很多的高頻交易將會會導致交易軟件承擔，導致市場部分快速垮臺。

高頻交易的產生的不良影響還不僅在此，其真實受異議的地區取決于其管控空白頁。高頻交易非常容易被居心叵測的人來控制價錢，通常會拋出去不容易實行的訂單信息，導致要求的錯覺，誘惑投資人或有關組織提交訂單，欠缺公平公正和相容性。不但對個人投資者還是外匯交易商又或者大中型金融機構，高頻交易既抵觸了個人投資者的參加，又持續危害者各大組織的權益，好像是一頭老鼠過街的過街老鼠。

高頻交易將出路在哪里

現如今，高頻交易早已變成市場上沒法忽略的能量，在為市場造就高額成交量的同時卻一直游離于管控以外。2014年，英國股票交易聯合會、聯邦調查局、商品期貨和交易聯合會和美國司法部競相剛開始下手調研高頻交易行業的內線交易個人行為。2019年7月，對沖基金文藝復興時期高新科技運用繁雜的計算機算法，相互配合很多網絡服務器及其原子鐘，可以保持在幾十億分之一秒內同歩實行交易命令，致力于清除高頻交易。

而2019年瑞信投資分析師應用了瑞信特有的ExPRT交易統計數據。在10-12%的美國股票成交量統計數據適用下，獲得了純非高頻交易者(包含買家、買家、零售業和組織投資者)實行每單交易中心需時間的互聯網大數據。根據統計數據，市場的全部參加者不太可能所有獲得公平看待。針對這些投資風險較低，而且對交易交易量時間非常重視的投資人而言，假如他不想要擔負持倉的風險性，那他務必在別的層面作出某些妥協。

不難看出，適用與不兼容高頻交易的多方常有分別有效的大道理和統計數據，異議也許還將再次爭執下來。