期貨三周期組合交易法實測，這個結論應該是交易者最希望的吧？

海龜交易法誕生于上世紀八十年代，但時至今日運行在期貨市場上仍然有比較好的普適性，大周期上確定方向、小周期上尋找入場點的方法~

近期商品期貨不管在小周期、還是在大周期上，波動幅度都非常大，以之前介紹的海龜交易法為例，我們選擇30分鐘、60分鐘和日線三個級別作為組合的三個周期。在實盤交易中，由于對于一個品種，在不同周期上很可能持有相反方向的倉位，可以將三個周期分別單獨運行交易，各自的頭寸互不干擾；也可以用凈頭寸管理的方法，將三個周期的頭寸匯總在一起，以減少手續費和滑點的損耗，但要注意，在具體代碼的編寫過程中容易出現未來函數。

為了測試結果盡量地接近實盤交易，我們把手續費設置為交易所手續費的1.5倍，開倉和平倉各加1個最小變動價位的滑點，測試的品種是所有活躍的國內商品期貨指數合約，每個品種分配初始30萬本金，每次開倉的手數按照10萬資金的3倍杠桿計算，以下是不同周期的測試結果。

30分鐘測試曲線

60分鐘測試曲線

日線測試曲線

三個周期組合測試曲線

從組合測試曲線來看，和單周期測試曲線差異不大，加了30分鐘和60分鐘周期后，對于日線來說，在較小周期上有所補充；對于30分鐘和60分鐘來說，日線的作用相當于在大周期上定方向。從具體的數據來看，在30分鐘、60分鐘、日線上最大回撤分別為6.81%、9.03%和10.77%，組合后最大回撤為7.72%；盈虧比分別為1.85、1.96和2.56，組合后盈虧比為2.05。可以看到，組合之后能較好地減小最大回撤，因為組合之后盈利可以相加，而在大多數情況下，最大回撤可以相消。