RB螺紋鋼期貨交易網
今天，我們拋開主觀臆斷，通過嚴格的復盤，讓數據來檢驗期貨一根均線的精髓，并且一起看看這所謂的“一根均線”真能打天下嗎？
首先，介紹一下均線的基本知識。
均線的計算方法很簡單，通常都是記錄N天里的收盤價，求和后進行簡單的算術平均，就得到了N天的均線值。當第二天新的收盤價出現后，將其加入到數組中，并將倒數N+1天的收盤價剔除，再計算平均值。
移動平均線是對價格的平均化處理，是具有滯后特點的平滑工具。移動平均線并不試圖領先于市場，僅在事實發生以后，才告訴我們新的趨勢已經發生了。
移動平均線對市場的平滑作用和滯后性，與其所選取的計算周期密切相關：短期移動平均線更貼近市場價格的變化，滯后性更小，對價格變化敏感度高；長期移動平均線平滑效果更好，滯后性更大，對價格變化反應遲鈍。
移動平均線在作為趨勢跟隨工具使用的時候，有個基本原則：價格走勢順暢，毛刺少的趨勢行情，適合用較小周期的均線；價格走勢毛躁，噪音大的趨勢行情，適合使用大周期的均線去追隨。
接下來就來詳細的驗證一下，一根均線構建的交易系統，真的能行嗎？
既然是要進行實實在在的交易操作，不是單純的嘴炮，那我們就要先就單均線，構建一套客觀可執行的交易系統：
選日線級別，20日均線，K線實體（Open，Close)向上突破均線后，以收盤價平空開多；K線實體（Open，Close)向下跌破均線后，以收盤價平多開空。
使用該系統對螺紋鋼2209合約日K走勢進行交易回測，我們可以得到下面這個圖。圖中紅色連線，代表一次盈利的開平倉過程，綠色連線則代表一次虧損的交易。連線在縱軸上的垂直高度則代表該次交易的盈虧點數。
從這個階段的測試中，我們可以發現，這個單均線的系統，完全符合趨勢跟蹤類型的基本特征：順勢突破的進場信號，嚴格的小止損，盡可能的讓盈利奔跑。
直觀的從紅綠連線的高度來看，顯然這一階段是有很豐厚的利潤的。不過細心的交易者會問，這一階段螺紋鋼走出了一漲一跌的趨勢行情，使用趨勢跟蹤系統都能賺錢，但是如果拉長時間周期呢？
那我們就繼續測試螺紋鋼期貨自09年上市以來，至今13年以來，如果一直用單均線系統，會是什么結果呢？
結果出來了，下面這個資金曲線就是連續13年都只用單均線系統，且一直都只用1手螺紋鋼交易獲得的交易結果，并未做復利模型。
這個曲線，是在嚴格設置了交易手續費和滑點成本的情況下得到的。不夸張的講，可以秒殺大多數的資管賬戶。
這么看，一根均線打天下，是可以的。但是這么好的資金曲線，又讓很容易讓人產生另一個疑問：既然如此簡單好用的系統，為何用得人這么少呢，為何還有人愿意分享出來呢？
這就要說到交易系統的適應性上，趨勢系統，顧名思義，適用于趨勢行情中，而在震蕩行情中，趨勢系統會經歷反復的止損交易，極端情況下，震蕩走勢持續的時間可以以年計，這種狀況下，連續止損的次數甚至可以超過10次，即便采用了相應的過濾規則，也只能有所改善，不能完全避免。
像上面這段，還是在螺紋上的測試結果顯示，在僅僅3個多月的時間內，按單均線系統交易，交易者將承受連續5次的止損操作后，才會獲得一筆小幅的盈利，之后又是3次連續較大額的止損。
用計算機回測，這段時間我們只是一掃而過。然而歷史的一粒塵埃，落在個人身上就是一座山。設身處地的去感受下，如果我們用真金白銀在這段時期交易，我們能扛過這8次止損，堅定不移的執行系統嗎？
相信絕大部分是堅持不了的，是會動搖的，一旦動搖放棄，就與后面的趨勢利潤無緣了。這也是為什么這么簡單粗暴有效的系統，能夠駕馭的人很少！
看來，單均線系統是可以打天下的，但是單均線系統如同獨孤求敗手中的無鋒重劍，自身修為不夠，是駕馭不了的。
來源：頭條-期貨小師妹
挺好的