大豆期貨套利的交易策略，大豆期貨套利案例

跨期套利、跨市場套利、跨品種套利、期現套利等是目前比較主流的套利策略。在上述這些策略中，由于期現套利需要大量的實物商品作為交易保障,大多數投資者并不具備這個條件，且操作難度大，因此不在考慮范圍之列。那么你知道大豆期貨套利的交易策略有什么嗎？

?、跨?套利

在同?品種不同?份合約之間，如果?者價差脫離正常范圍，可進?跨?套利交易，當?者價差進?預期范圍時平倉。

1、買近賣遠?般??，只要近期?份合約價格加上所有交割所需費?后仍低于遠期合約價格，理論上均可進?買近賣遠的跨?套利。

2、賣近買遠在近?合約明顯?于遠期合約時，就有機會進?賣近買遠的套利。這樣的套利機會?般較少，需要及時把握且不能太貪。主?多頭移倉遠?時，?般也會出現這樣的機會。

?、跨品種套利

1、??與?粕

2、?粕和豆油

3、大豆提油套利

4、豆油、菜油、棕油間套利

大豆期貨套利案例

從2016年5?份現貨和期貨市場的加?利潤情況看，在?連地區進???的進?價格為4900元/噸，?粕和四級?油的出?價格分別為3900元/噸和11600元/噸，現貨市場上企業的加?利潤為：

利潤=18.5%?油×11600+78%?粕×3900-100%??×4900-130=158（元/噸）

通過計算可以看出，這樣的加?利潤顯然是企業可以接受的，但企業要鎖定這樣的加?利潤還需通過期貨市場來完成。

期貨市場上，以??0809合約價格為基準計算的加?利潤為：

利潤=18.5%?油×11338+78%?粕×3633-100%??×5478-130=-676.73元/噸（合約價格以5?16?收盤價為計）

以0901合約價格為基準計算的加?利潤為：

利潤=18.5%?油×11334+78%?粕×3499-100%??×4530-130=166元/噸（合約價格以5?16?收盤價為計）

上述計算數據顯?，以0809合約價格為基準進?的??提油套利，加?利潤虧損較?，?以0901合約價格為基準進?的提油套利則盈利狀況較好，之所以會產?上述現象主要原因是作為原料的??，9?合約價格太貴，?1?合約價格則相對較為便宜。

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