國債期貨跨期套利如何計算盈虧？

跨期套利交易是國債期貨套利交易中最常見的，是指交易者利用標的物相同但到期月份不同的期貨合約之間價差的變化，買進近期合約，賣出遠期合約(或賣出近期合約，買進遠期合約)，待價格關系恢復正常時，再分別對沖以獲利的交易方式。那么你知道國債期貨跨期套利如何計算盈虧嗎？

國債期貨跨期套利的前提是不同合約間價差出現異常。在實際操作中，策略的關鍵在于對套利時機的研判。這不僅需要對不同合約價差規律進行研究，同時還需要對宏觀經濟、現貨市場等影響國債期貨走勢的因素進行分析。

國債期貨跨期套利盈虧=漲/跌點數*合約乘數,例如:二年國債期貨由102跌到100,做空二年國債期貨盈利=2點*20000=20000元;十年國債期貨由96漲到99,做多十年國債期貨盈利=3點*10000=30000元。

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