國債期貨基差計算公式介紹

國債期貨基差衡量的是國債現貨和期貨之間價格差異。不同于股指期貨的基差定義為期貨減去現貨，國債期貨基差定義為現貨減去期貨，當期貨強于現貨時，基差擴大；當現貨強于期貨時，基差收窄。那么你知道國債期貨基差計算公式是什么嗎？

國債期貨基差是指國債期貨和現貨之間價格的差異，用式子表示如下：

基差=現券價格-期貨價格×轉換因子

基差交易者時刻關注期貨市場和現貨市場間的價差變化，積極尋找低買高賣的套利機會。做多基差，即投資者認為基差會上漲，現券價格的上漲(下跌)幅度會高于(低于)期貨價格乘以轉換因子的幅度，則買入現券，賣出期貨，待基差如期上漲后分別平倉；做空基差，即投資者認為基差會下跌，現券價格的上漲(下跌)幅度會低于(高于)期貨價格乘以轉換因子的幅度，則賣出現券，買入期貨，待基差如期下跌后分別平倉。

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