看漲期權看跌期權平價定理

看漲期權和看跌期權是指期權的購買者在擁有期權合約有效期內，按照當前的期權執行價格，買入或者是賣出一定數量標的物的權利。相信我們一些投資者朋友有聽說過看漲期權看跌期權平價定理，那么這個看漲期權看跌期權平價定理到底是什么呢？

在套利驅動的均衡狀態下，看漲期權價格、看跌期權價格和股票價格之間存在一定的依存關系。對于歐式期權，假定看漲期權和看跌期權有相同的執行價格和到期日，則下述等式成立：

看漲期權價格C-看跌期權價格P=標的資產的價格S-執行價格的現值PV(X)

這種關系，被稱為看漲期權-看跌期權平價定理，利用該等式中的4個數據中的3個，就可以求出另外1個。

理解：S+P=C+PV(X)

等式左邊保護性看跌期權，等式右邊信用買權（購買1份看漲期權，同時購買1張與期權到期日相同、面值為期權執行價格的零息政府債券）。

以上就是關于看漲期權看跌期權平價定理的全部內容，希望可以幫助到各位投資者更好了解期貨市場。期貨行情哪里看？期貨知識哪里學？關注??官網、下載??APP，一切盡在掌握中！