2年國債期貨利率計算公式介紹

國債期貨是投資者規避利率風險的高級金融衍生工具，最早于1976年1月在美國芝加哥商業交易所上市。我國最早于1992年12月在上海證券交易所開放了國債期貨交易。那么你知道我們的2年國債期貨利率計算公式是什么嗎？

2年國債期貨利率計算公式介紹

1、根據當日最便宜可交割國債現貨的凈價，加上當日該券的應計利息，算出當日該交割國債全價。

2、運用期貨持有成本定價公式，算出最便宜可交割國債的期貨價格：其中，S為最便宜券的全價，r為無風險利率，T-t為從當3、前至交割日的年化時間。具體為：期貨理論價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+資金占用成本-利息收入。

4、將最便宜可交割券的期貨價格減去交割日該券的應計利息，得到最便宜可交割券期貨的理論報價。將最便宜可交割券期貨的理論報價除以轉換因子，得到合約對應名義券的期貨理論報價。

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