五年國債期貨怎么套利？五年國債期貨套利操作分享

從理論上講，國債期貨與相關國債現貨、不同品種國債期貨或不同月份合約之間應保持一定的合理價差。套利是指當價差偏離企業合理水平時，同時可以買入定價能力偏低資產，賣出定價偏高資產，待價差進行回歸分析合理后平倉了結，從而能夠獲取無風險收益的交易管理行為。那么你知道五年國債期貨要怎么套利嗎？

國債期貨最大的特點是其現貨目標由多種可交割債券確定，而其他金融期貨一般只有一種現貨目標，這決定了眾所周知的投資者現貨套利策略可用于多種可交割債券的國債期貨。

國債期貨套利有兩種方式，分別是跨期套利和跨品種套利，例如做多五年國債期貨TF1806的同時，做空五年國債期貨TF1803，做多十年國債期貨T1803的同時，做空五年國債期貨TF1803。

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