期權波動率策略有哪些？期權波動率策略介紹

一般來說投資者在做期權交易時，都會要參考到數據指標，而波動率就是其中的一種。所以說期權的波動率還是非常重要的。那么你知道期權波動率策略有哪些嗎？我們一起來了解一下吧。

一、做多波動率策略

若投資者可以認為經濟波動率過低，最簡單的方式是買入跨市價差管理策略或寬跨市價差進行策略，當標的企業資產的波動大到足夠超出我們這個跨市或者寬跨市價差的構建社會成本時，交易者即可實現獲利。

二、做空波動率策略

賣出跨市價差策略或寬跨式價差策略。該策略也是最為常用的做空波動率策略，該策略同時賣出認購和認沽期權，因而可以獲取較高的權利金收益，且該策略的勝率相對較高，盈利曲線更為穩健，但該策略的潛在損失無限。

三、牛市或熊市價差策略。

如果隱含波動性增加，策略投資組合的價值就會減少; 如果隱含波動性減少，策略的價值就會增加。但使用牛市或熊市價差策略需要對標的公司資產進行價格以及未來發展走勢有一定的預測，即如果我們認為標的價格不斷上漲使用牛市價差策略，而如果沒有價格下跌則使用熊市價差策略。

四、波動率反向套利策略。

即賣出一份平值的長期認購期權并買入更多份的短期虛值認購期權，該策略頭寸保持Delta中性，且有一個負的Vega值，也就是說當隱含波動率下降時該策略會盈利。

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