國債期貨2年債跨期套利計算公式

2年期國債期貨的推出有利于資管機構應對短期利率的波動、豐富投資策略。資管計劃產品普遍為短線產品，期限普遍在2年之內，因此，上市2年期等短期國債期貨將更加利于構建短期限收益相對穩定的資管計劃產品，便于各大金融機構對資管產品進行凈值管理。那么你知道國債期貨2年債跨期套利計算公式是什么嗎？

國債期貨2年債跨期套利計算公式

結算準備金余額＝上一交易日結算準備金余額＋上一交易日交易保證金－當日交易保證金＋當日盈虧＋入金－出金－手續費

當日盈虧＝平倉盈虧＋持倉盈虧

平倉盈虧＝平歷史倉盈虧＋平當日倉盈虧

平歷史倉盈虧＝∑[(賣出平倉價－上一交易日結算價)×賣出平倉量]＋∑[(上一交易日結算價－買入平倉價)×買入平倉量]

平當日倉盈虧＝∑[(當日賣出價－當日買入價)×賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價－當日買入平倉價)×買入平倉量]

持倉盈虧＝歷史持倉盈虧＋當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧＝(當日結算價－上一日結算價）×持倉量

當日開倉持倉盈虧＝∑[(賣出開倉價－當日結算價）×賣出開倉量]+∑[(當日結算價－買入開倉價）×買入開倉量]

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