期貨價差是什么意思？最全解析在此！

期貨價差，是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨合約之間的價格差。下文為大家帶來具體介紹！

期貨價差是什么意思？

期貨價差常常與期貨價差套利一起被提及，涉及到建倉時的價差與平倉時的價差。

在期貨價差套利中，交易者不關注某一個期貨合約的價格向哪個方向變動，而是關注相關期貨合約之間的價差是否在合理的區間范圍內，如果價差不合理，交易者可利用這種不合理的價差對相關期貨合約進行方向相反的交易，等價差趨于合理時再同時將兩個合約平倉獲取收益。

交易者要同時在相關合約上進行方向相反的交易，即同時建立一個多頭頭寸和一個空頭頭寸。

價差的計算方法：

計算建倉時的價差，須用價格較高的期貨合約減去價格較低的期貨合約。為保持一致性，計算平倉時的價差，也要用建倉時價格較高的合約平倉價格減去建倉時價格較低的合約平倉價格。

如果套利者認為某兩個相關期貨合約的價差過大時，會預期套利建倉后該價差將縮小；

同樣地，如果套利者認為某兩個相關期貨合約的價差過小時，會預期套利建倉后價差將擴大。