一文讀懂遠期利率和即期利率的關系

所謂即期利率，就是零息債券的到期收益率，那么遠期利率和即期利率的關系是什么呢？下文為大家帶來具體介紹！

遠期利率和即期利率的關系：

1、在利率期限結構理論的無偏估計假設中，遠期利率水平=預期的將來的即期利率水平，即當前雙方約定的遠期利率和預期的將來的即期利率是一致的。

2、在利率期限結構理論的另一個假設——流動性偏好假設中，遠期利率水平>預期的將來的即期利率水平，即當前雙方約定的未來借貸利率水平比雙方預期的未來利率水平要高。

3、遠期利率和即期利率的區別在于計息日起點不同，即期利率的起點在當前時刻，而遠期利率的起點在未來某一時刻。