期權定價的三種基本方法介紹

目前有關期權定價的方法主要有三大類分別是樹型期權定價方法、Black-Scholes期權定價方法、蒙特卡羅模擬方法。下文為大家帶來具體介紹！

1、樹型期權定價方法

二叉樹期權定價模型和Black-Scholes期權定價模型，是兩種相互補充的方法。

二叉樹期權定價模型推導比較簡單，更適合說明期權定價的基本概念。

2、Black-Scholes期權定價方法

通常Black-Scholes模型中有如下假設：股票價格遵循幾何布朗運動;市場不存在摩擦，即金融市場沒有交易成本或稅收，所有證券連續可分;在期權合約的有效期內標的沒有紅利支付;無風險利率為常數，且對所有期限均相同;市場不存在無風險套利機會;能夠賣空標的資產;證券交易是連續的。

3、蒙特卡羅模擬方法

蒙特卡洛方法是目前應用范圍最廣泛的方法了。

其基本思路是：由于大部分期權價值實際上可以歸結為期權到期回報(pay-off)的期望值的貼現，因此盡可能地模擬風險中性世界中標的資產價格的多種運動路徑，然后計算每種路徑結果下的期權回報均值，最后進行貼現就可以得到期權價格。