海龜交易法則n怎么計算？揭秘海龜交易法則：神奇公式如何計算獲利時機？

海龜交易法則：神奇公式如何計算獲利時機？

海龜交易法則簡介

海龜交易法則是一種趨勢跟蹤交易策略，由理查德·丹尼斯和威廉·埃克哈特在 1980 年代初開發。海龜交易員根據預定義的指標尋找趨勢，然后在趨勢形成時入場，在趨勢反轉時離場。

獲利時機計算

海龜交易法則使用兩個關鍵指標來計算獲利時機：

N 期高點/低點：這是過去 N 個交易日內的高點或低點。

過濾因子：這是從當前價格中減去 N 期高點/低點。

長單入場：

確定過去 20 期的高點 (N1) 和過去 55 期的高點 (N2)。

計算過濾因子 D1 = 當前價格 - N1 以及 D2 = 當前價格 - N2。

如果 D1 大于 1.5 倍的平均真實范圍 (ATR) 并且 D2 也大于 1 倍的 ATR，則入場做多。

短單入場：

確定過去 20 期的低點 (N1) 和過去 55 期的低點 (N2)。

計算過濾因子 D1 = 當前價格 - N1 以及 D2 = 當前價格 - N2。

如果 D1 小于 -1.5 倍的 ATR 并且 D2 也小于 -1 倍的 ATR，則入場做空。

獲利了結

當過濾因子跌破入場閾值的 10% 時，平倉獲利。

對于長單，這意味著過濾因子 D1 跌破 1.35 倍的 ATR。

對于短單，這意味著過濾因子 D1 上升至 -1.1 倍的 ATR。

例如：

假設當前 EUR/USD 匯率為 1.1250，過去 20 期高點為 1.1375，過去 55 期高點為 1.1450。

D1 = 1.1250 - 1.1375 = -0.0125

D2 = 1.1250 - 1.1450 = -0.0200

由于 D1 小于 -1.5 倍的 ATR，因此入場做空 EUR/USD。

當 D1 上升至 -1.1 倍的 ATR（例如 -0.0110）時，平倉獲利。