期貨59價差怎么看?
期貨59價差的含義和用途
含義
期貨59價差是指期貨合約到期前59天的期近合約與期遠合約之間的價格差。期近合約通常稱為5日,期遠合約稱為9日。
用途
期貨59價差主要用于衡量市場對短期供需狀況和基本面預期的看法。它可以提供以下信息:
市場趨勢:正價差(5日高于9日)表明市場認為短期內供應緊張,預計價格上漲。負價差(5日低于9日)表明市場認為短期內供應充足,預計價格下跌。
合約到期效應:臨近合約到期時,59價差通常會收窄,因為市場參與者平倉并轉入下一合約。
基本面變化:重大供需事件(例如天氣變化、政策變化)可能會導致59價差發生顯著波動,反映出市場對這些事件的預期影響。
如何查看期貨59價差
期貨59價差可以在期貨交易所或財務信息平臺上獲得。它通常以絕對值或百分比表示。例如,如果5日的價格為100元,9日的價格為102元,則59價差為2元或2%。

影響因素
期貨59價差受多種因素影響,包括:
現貨供需平衡
市場預期
倉位結構
技術分析
注意事項
在使用59價差時,需要考慮以下注意事項:
59價差僅反映短期市場情緒,并非可靠的長期市場預測指標。
59價差可能會受到操縱,因此在做出交易決策時需謹慎。
59價差不適用于所有期貨合約,其有用性會根據合約的流動性和市場深度而有所不同。
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