股指期貨合約持倉數據？股指期貨持倉分析方法？

股指期貨合約持倉數據 股指期貨持倉分析方法

市場分析:

1、主力合約

成交量最大的合約為當月、下季、次年3月份,一般情況下主力合約是當月、下季、隨后四個月份。

2、合約月份

由于期指有較長的有效期,因此該合約的成交量和持倉量會有所變化。一般情況下,3月份是最活躍的月份,次年1月份,也是最后一個月份,其成交量和持倉量變化與股指期貨有很大的關聯。

3、主力合約

在進入交割月以后,投資者必須清楚股指期貨的主力合約是IF1905,因為主力合約是滬深300指數的成份股,所以投資者可以在日線級別或者周線級別的均線之下尋找主力合約。投資者在找主力合約時,就要看該合約的持倉量,如果持倉量小于1、5、9月份,就要小心主力合約與非主力合約的持倉量有很大的關聯,常常會有主力合約會在此時出現。

4、期指持倉量

期貨的持倉量和成交量是隨著時間的推移而發生變化的,所以它與市場行情有較好的相關性,投資者需要及時了解這方面的信息。

5、開倉和平倉

股指期貨是有交割時間的,只有在交割月份之前,投資者才需要真正到期貨交易所參與交割,如上海期貨交易所是持有上海期貨交易所主力合約的投資者才可以參與,那么持倉量就是對平倉的有限制的。

6、持倉限額

股指期貨的持倉限額,是指投資者在規定的時間內,進行委托單、撤單、查詢、查詢、申報等一系列的操作。

7、股指期貨合約的開倉限額,是指投資者委托交易所指定的交割倉庫按照交易所的規定對其所持有的股指期貨合約進行交割時,需要向交易所的結算會員繳納的交易手續費。

8、交割結算價

股指期貨的交割結算價是指某一期貨合約最后交易日的結算價,是指某一期貨合約在合約交割月份最后交易日交易所按照規定的程序將開倉平倉的持倉按照當日結算價進行結算時所確定的,用于計算未平倉合約應付的交易手續費。

9、漲跌停板

股指期貨交易實行保證金制、追加保證金制、每日漲跌停板幅度和合約月份間的交易保證金收取標準。其中,經紀公司可以根據合約持倉量的一定比例(通常為20%)調整保證金比例,而不再以客戶資金量的多少為標準。

10、交割日

股指期貨的交割日是指股指期貨合約到期交割月份前一個月的最后一個交易日,投資者必須通過結算機構了解交易結算結果及資金情況。

11、開盤價

股指期貨交易時間是:每周一至周五上午9:30,下午1:00,以及晚上的2:30。開盤價的形成按照現貨市場的規則,交易代碼為IF。開盤價是指某一期貨合約開市前五分鐘內經集合競價產生的成交價格。集合競價未產生成交價格的,以集合競價后第一筆成交價為開盤價。

收盤價是指某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價格。

12、最小變動價位

股指期貨合約最小變動價位是0.2%,也就是最小波動價位是指當日結算時合約價格的±4%。最小變動