期貨指數怎么買？國債期貨 成交指數？

利用指數基金與股指期貨套利

股指期貨剛剛上市就吸引了投資者的積極參與，短短幾天產生了巨大的交易量，甚至超越了現貨市場，雖然其中投機者占據了股指期貨交易的主體，但同時，上市初期股指期貨與現貨的價差比較大，近月合約與現貨的價差甚至高達100點左右，這給套利者帶來了良好的投資機會。與滬深300接近的現貨資產如、和滬深等交易量明顯放大，這與套利者的活躍密切相關。

進行正價差套利正當時

從理論上來看，股指期貨與現貨的套利有兩種方式。當股指期貨價格高于現貨價格產生一定正價差時，可以在股指期貨上買入空頭合約，在現貨上買入與股指期貨接近的資產，這樣無論未來市場是漲是跌，通過期貨與現貨的對沖，就能獲得穩定的價差收益。反之，如果現貨價格高于期貨價格產生負價差時，可以在股指期貨上買入多頭合約，在現貨上融券賣空與股指期貨接近的資產，這樣無論未來市場是漲是跌，也能獲得穩定的價差收益。當然，由于在現貨融券賣空上有較多的限制，不僅能融券的股票品種有限，而且基金還不能進行融券。因此，大家現階段進行正價差的套利比較容易。

溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。