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ema均線精髓是什么?移動平均線是外匯交易中使用最頻繁的技術,均線類型又分為以下4種:簡單移動平均線(SMA)、指數移動平均線(EMA)、平滑移動平均線(SMMA)、線性加權移動平均線(LWMA)。
不同類型的移動平均線,總的軌跡趨勢是一樣的,只不過因為對不同時間收盤價的權重偏重不同,所以精準度不一樣。一般最常用的2種是SMA和EMA,EMA更精準一些。
應用最廣泛的SMA大家已經有所了解了,今天匯課堂就跟大家分享一下指數移動平均線EMA的應用。
EMA介紹
簡單移動平均線計算的方法對于一段時間內的市場價格平等對待,比較難排除異常價格的干擾。指數移動平均線更看重最新價格的權重,可以排除“噪音”影響,給出的信號更準。
EMA計算方法:
EMA(t)=平滑常數*當前價格+(1-平滑常數)*EMA(t-1)
t表示EMA的周期和下文中的n一樣。
所以EMA的計算需要用前一個EMA的值和平滑常數,一般用第一天的SMA為EMA的初始值。平滑常數=2/(n+1),平滑常數的大小取決于EMA的周期,周期越小,平滑常數越大,當前價格的權重更高。
如下圖所示,藍色線是20EMA、紫色線是20SMA,明顯藍色線比紫色線更貼近市場價格。
EMA更關注現在的市場價格變化,這也是我們在交易中追求的。但相對來說EMA還是一個滯后指標,在判斷趨勢中有一定作用,但對于交易信號上比較遲緩。
EMA應用
EMA的很多用法都和SMA一樣,區別僅僅是對市場價格的處理方式更貼近最新價格,所以對市場價格變化反應更快。
EMA對趨勢的判斷
當市場價格在EMA上方,并且EMA呈上升趨勢時,說明當前市場處于漲勢;當市場價格在EMA下方,并且EMA呈下降趨勢時,說明當前市場處于跌勢。
經常用到的EMA短周期5、10、12、20、26和長周期50、100、200。一般用較短的時間周期交易時就用短周期的EMA、長期交易用長周期EMA。較長的周期用來確定市場總體趨勢,短周期和長周期的結合使用,可以用來判斷進場信號。
EMA對進出場的判斷
長短EMA交叉
短周期EMA比長周期EMA更貼近現在的價格,所以對市場價格反應更靈敏。
當短周期EMA向上穿過長周期EMA時,也就是所謂的金叉,看漲;當短周期EMA向下穿過長周期EMA時,也就是所謂的死叉,看跌。但最佳進場點還要結合其他指標或利用價格回測驗證。
如下圖所示,歐元/美元小時圖中,粉色線為20EMA,藍色線為50EMA。市場價格位于2條平均線之上,整體處于漲勢。20EMA上穿50EMA,給出做多信號,但中間有很明顯的價格回測現象。
采取的方式是等到價格第三次測試20EMA后,做多,并將止損設置在50EMA以下。也不用等到20EMA下穿50EMA再平倉,一旦50EMA被價格線穿破即可平倉。
止損設置多少點,可以結合ATR指標。
在下跌趨勢中,由于價格下跌速度一般比上漲要快,所以可以在第一次或第二次價格測試處,做空。
如下圖所示,歐元/美元1小時圖,市場處于跌勢。20EMA下穿50EMA,看空。當價格第二次測試20EMA,做空,止損應該根據當前最高價和50EMA上方,選擇更高的位置。
圖中價格已經突破50EMA,明顯應該根據當前最高價設止損空間。止損空間大家同樣可以借助ATR。當市場價格再次上穿突破50EMA時,平倉。
背離交易與EMA
我們不止一次介紹過背離交易,價格與技術指標,技術指標之間等等都可能會發生有差異的趨勢。最常見的就是價格與技術指標的背離,價格的低點或高點不斷升高,但技術指標的低點或高點不斷降低,或情況相反。
出現背離現象時,就會出現進場機會,這時候結合EMA,拿準進場點。
如下圖所示,20EMA上穿50EMA,看漲,價格低點不斷升高,但指標低點在不斷降低,KD指標和市場價格形成背離信號。
在第二個低點處,價格收盤價跌破50EMA,當價格再次上漲收盤價超20EMA時,是做多信號。止損設置在近期低點之下。
如下圖,當20EMA下穿50EMA看跌,價格出現更低的高點,指標出現更高的高點,背離信號形成。在第二個高點處,價格上穿突破50EMA,當價格再次跌破20EMA位時,是做空信號。止損設置在近期高點之上。
當然除了以上應用,EMA也可以和其他指標配合使用,更多是用EMA獲得趨勢信號,用其他震蕩指標獲得進場信號,比如RSI、MACD、KDJ指標等等
作者:雪球-匯課堂
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