信用利差怎么計算？年收益率計算結果影響利率和價格

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一年計算的比值就是年收益率,這將導致債券的即期利率和到期收益率的差異，最終導致計算的價格差異,通過回購融資，增加投資杠桿，放大期限利差或信用利差，從而提高投資組合的整體收益,債券收益率通常用年收益率“%”來表示債券的信用利差的問題在使用即期利率時往往被忽略。

1、“國債收益率差”是什么意思?

國債收益率差是指國債今天的收益率與上一年的收益率之差。具體來說，國債收益率是指每年投資國債的收益與總投資額的比值。一年計算的比值就是年收益率。債券收益率通常用年收益率“%”來表示

2、知道債券票面利率的情況下,用即期利率和到期收益率算出來的債券價格有什...

債券的信用 利差的問題在使用即期利率時往往被忽略。如果債券的信用風險情況與市場的風險情況相等，則使用即期利率和到期收益率沒有區別，但很多時候-1。這將導致債券的即期利率和到期收益率的差異，最終導致計算的價格差異。理論上用到期收益率更合適，因為大多數時候到期收益率反映的是-1利差的情況。

3、如何 計算債券型基金的杠桿比例?

債券基金的杠桿率是債券回購造成的，即基金將手中已有的債券抵押給銀行或辦事處，簽訂回購協議，借入資金的方式。通過回購融資，增加投資杠桿，放大期限利差或信用 利差，從而提高投資組合的整體收益。但是，這并不意味著債券基金的杠桿率越高越好。杠桿放大后，對資金鏈的要求非常高。比如，由于資金需求放大，逆回購的利息會被大幅推高。此外，如果債券投資杠桿過高，還款時無法補足利息，就會有空倉的風險。

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