久期錯配是什么意思？期限錯配的定義是什么期限錯配有什么影響怎樣預防它

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1，期限錯配的定義是什么期限錯配有什么影響怎樣預防它

是北科的吧，我也是哎

2，什么是期限錯配

深了，我覺得這個問題一個是明知不可為而為，一個是明知可為而沒成。龐氏設計的時候現金流只能進不能出，而期限搭配是現金流從入到出的完整周期。如果風險緩釋的期限比當前的風險暴露的期限短，則產生期限錯配。如有期限錯配且風險緩釋的剩余期限不到一年，則不承認風險緩釋在資本要求上的作用。

3，P2P期限錯配是什么意思

就是設置錯了期限錯配分為兩種情況，短期標配長期標和起始時間錯配。 　　對于平臺期限錯配問題，要考察標的的期限和借款期限是否匹配，像有些融資租賃項目一般期限較長，而借款期限較短，存在期限錯配的問題。此外，平臺借款人的集中度如果較高，平臺面臨的還賬風險較大，一旦出現幾筆大的違約，會增加平臺的跑路風險

4，基金資產負債期限錯配是什么意思

河北穩升為您服務。期限錯配舉個例子，負債是短期的，而投入的資產是長期的，容易發生流動性風險。負債是長期的，資產是短期的，可能出現收益覆蓋不了成本，這種不常見。一般期限錯配指前一種。“基金負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。”以上是百度上搜索到的。。我理解就是：支付給他人的各項費用、應付收益、應付資金利息等。比如您買了一筆基金，基金運作人員用您的錢進行各項投資，獲得了收益，這比收益中需要支付給像您這樣投資人員的錢就是資金負債。

5，久期錯配什么意思

如果給定了一組現金流量，某種證券的久期可以計算出來，從概念上看，久期可以看成是現金流量的時間加權現值。久期匹配（或稱免疫）法就是要在資產組合中將資產與負債的利率風險相匹配。該方法傳統的模型假定利率期限結構平緩且平行變動。當然目前很多模型得到了擴展，用以管理利率期限結構曲線形狀變動等引起的現金流量的波動風險、流動性風險及信用風險。由于久期隨利率波動而變化，即使最初資產與負債的久期是匹配的，隨著利率的變化它們的久期就可能不再匹配，為此提出了一個“有效久期”概念。有效久期依賴于資產價格相對于利率變化的變動率，這個變動率由其凸性衡量。也就是說，金融機構為確保資產負債的匹配，不僅要求資產負債的久期匹配，而且通過控制資產和負債的凸性，通過資產和負債的久期和凸性的匹配，來更精確地規避風險。

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