期貨全線下水什么意思啊？請問期貨中的高低水是什么意思

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1，請問期貨中的高低水是什么意思

舉個例子，假如有某個品種的兩個月份的合約1009和1011（2010年9月合約和2010年11月合約），若1011的報價高于1009的報價，就說11月合約對9月合約升水（也稱高水）；反過來也可以說成：9月合約對11月合約貼水（低水）。對現貨價和期貨價而言，如果現貨價高于期貨價，就說現貨對期貨升水（高水），或者說期貨對現貨貼水（低水）；反之亦然。呵呵 你看的書肯定不是中國作者或翻譯的人不懂金融。升貼水應該就是你的高低水。再看看別人怎么說的。

2，期貨市場貼水是什么意思

高水／低水(Premium/Discount)高水，又稱升水，通常是指期貨價格高于現貨價格。以期指（即恒指期貨）為例，如果期指高于恒指（即恒生指數），便稱為期指高水。如果期指出現高水，一般會認為是后市向好的指標，因為期貨市場的投資者愿意以較現貨市場為高的價格去購買期指，表示投資者對后市有信心。低水，又稱貼水，是指期貨價格低于現貨價格。以恒指期貨為例，假如恒指高于期指，這種情況就可稱為期指低水或貼水。需知道，期指是一種特別產品，它是現在決定價格，而在將來合約到期之日（即每月月底結算日）才作結算。在結算日當天，期貨價格應該等于現貨價格，即期指應等于恒指，因此期指的現價根本是對未來到期日恒指收市價的一個估算值。所以，若遇上期指低水的情況，即代表投資者估計未來恒指會下跌，后市向淡所謂“股指貼水”，是指遠期匯率低于即期匯率的現象。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。

3，期貨是什么意思

所謂期貨，是指還未到期的貨物，這種貨物可能已被生產出來但尚未開始應用，或還沒有生產出來，但它將在預期時間內要生產出來。例如，大米已在倉庫儲存，但實際上還沒有賣出食用；再如中國山東省煙臺中策藥業有限公司計劃生產出一種新的心血管藥：普樂欣片（鹽酸普萘洛爾緩釋），但目前尚未批量生產，可是經專家多次反復論證，及多次臨床試用效果極佳，目前首都各大醫院都紛紛表示，該公司的心血管藥能生產出來，他們愿預先訂貨。這也是期貨的一種表現形式，或稱它是期貨的廣義概念。狹義的期貨概念，是指僅在期貨交易所上市交易的商品期貨就是遠期的商品貨物的價格，可以在一年以內買賣合約的價格，這個解釋比較容易理解，如果你要想教科書一樣的解釋，（通常指期貨合約。是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。這個標的物，可以是某種商品，也可以是某個金融工具，還可以是某個金融指標。期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那么他有義務賣出期貨合約對應的標的物，期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。 ）

4，誰能給我詳細的解釋一下期貨

從字面上講,期貨就是對標的(商品期貨或金融期貨)的未來價格的預期,(是漲是跌的預期)商品期貨,包括大豆合約,玉米合約,小麥合約,棉花合約,白糖合約,銅合約,燃油合約,黃金合約等等 相對應的標的也就是相對應的現貨金融期貨,包括道瓊指數期貨,標普指數期貨,我國即將上市的滬深300指數期貨等等 相對應的標的是股票市場中的道瓊指數,標普指數,我國的滬深300指數所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那么他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對在手的期貨合約進行最后結算）。當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。 廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。

5，期貨中的升水和貼水分別是指什么意思啊

升水與貼水：遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。升水意味著遠期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。 在期貨市場上，現貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現貨貼水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”（CONTANGO）；如果遠期期貨的價格低于近期期貨的價格、現貨的價格高于期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為“期貨貼水”，或稱“現貨升水”，遠期期貨價格低于近期期貨價格的部分，稱“期貨貼水率”（BACKWARDATION）。 關于基差的概念：是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：基差＝現貨價格-期貨價格。 基差包含著兩個成份，即現貨與期貨市場間的“時”與“空”兩個因素。前者反映兩個市場間的時間因素，即兩個不同交割月份的持有成本，它又包括儲藏費、利息、保險費和損耗費等，其中利率變動對持有成本的影響很大；后者則反映現貨與期貨市場間的空間因素。基差包含著兩個市場之間的運輸成本和持有成本。這也正是在同一時間里，兩個不同地點的基差不同的基本原因。 由此可知，各地區的基差隨運輸費用而不同。但就同一市場而言，不同時期的基差理論上應充分反映著持有成本，即持有成本的那部分基差是隨著時間而變動的，離期貨合約到期的時間越長，持有成本就越大，而當非常接近合約的到期日時，就某地的現貨價格與期貨價格而言必然相近或相等。 我們平時看到的比較多的諸如LME銅的升貼水、CBOT豆的升貼水以及新加坡油的 升貼水指的都是由這種基差變化。 在美國目前的情況下，不存在我們學術界經常講的期貨市場和現貨市場，實際的情況是：期貨交易所形成的價格是現貨流通的基準價，現貨流通只是一個物流系統，因產地、質量有別，在交易現貨時雙方需要談一個對期貨價的升貼水，即： 交易價 = 期貨價 + 升貼水 也就是說，期貨市場和現貨市場只是一個學術研究時區分的概念，在實際運作中，二者是一個整體的市場，期貨定價、現貨物流，二者有機作用，才可以使市場機制得以正常運行。 此外，期貨價格中也有近遠月合約之分，如果遠月期貨合約價格高于近月合約，則遠月對于近月升水；反之，則遠月對近月貼水。從另外一個角度，即以近月對遠月而言，也是同樣道理。 因此，理解了這種關系之后我們就大致上可以這么來看升水與貼水：以A為標準，B相對而言，如果其價值（一般表現為價格）更高則為升水，反之則為貼水。 舉個例子，上海期貨交易所指定的燃料油交割標準為180CST高硫燃料油，而如果某賣方企業一時無該標準的燃料油，代之以更高標準的進口低硫180號燃料油，則后者相對于前者而言為升水；倘若上期所制度允許可以其它較低等級的燃油來交割，則其相對于標準而言為貼水。

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