國內的對沖基金公司排名-

全球最大的數據分析軟件開發公司Palantir將成為烏克蘭在國防、安全和數字技術領域的合作伙伴。該公司的產品被美國國防部、大型投資銀行和對沖基金使用。Palantir首席執行官亞歷克斯·卡普是第一位親自訪問烏克蘭的西方大公司的首席執行官。該公司在烏克蘭開設了辦事處，并開始與烏克蘭專家共同開發。與Palantir的進一步合作將有助于加強烏軍在敵我識別，人臉追蹤，軍事部署，跟蹤打擊等方面的實力，以彌補烏軍在武器方面的差距，實現精準打擊。

一：國內量化對沖基金公司排名

今年以來，多家知名的量化私募業績出現回撤，甚至有量化私募凈值逼近清盤線。就在私募一片愁云慘淡時，一向默默無聞的公募量化對沖產品卻悄然掰回一局。

Wind 數據顯示，目前市面上共有8只股票多空類型的量化對沖基金。其中，規模最大的兩只分別為富國量化對沖策略、景順長城量化對沖，兩者均為三個月定開的基金。從業績來看，8只量化對沖策略基金有5只在今年以來保住了正收益，華寶量化對沖、中金匯越量化對沖策略、德邦量化對沖策略3只基金跌幅均控制在1%以內。

和私募產品相比，公募的量化對沖產品有何特殊之處？為何能夠抗跌？

對此，界面新聞

黎海威表示，量化對沖是量化投資的一種展現方式，對沖和量化實際上是相對獨立的。美國經典意義上的對沖基金，是從1950年以后出現的，當時開放了使用個股融券來進行對沖。上世紀70年代以后，則出現了股指期貨。

和國外相比，當前國內的對沖工具比較少，這對基金經理做量化投資提出了不小的考驗。對此，黎海威表示，當我們對模型進行測試時，我們看到國內多頭阿爾法效果是不錯的。但一旦把它轉成絕對收益的時候，就會發現難度不小。原因是國內的對沖工具相對少，就是那么幾個主要的指數期貨，基差波動也相對大。這樣的環境中，絕對收益的產生不容易像海外做的那么純粹。做的好的同行多半是兩條路數，一個是做的比較混搭，要搭配多策略，包括固收、股票跟量化的一個結合，或者其他的一些策略，如CTA等。

“另外一條路數呢，私募做的多一點，公募實施起來相對困難一點。就是更多的通過高頻交易，產生更強的一個α（純阿爾法收益），把這個α（純阿爾法收益）通過股指期貨抽取出來。雖然股指期貨的擇股成本比較高，但是由于交易頻率高，可以讓選股的寬度得到極大的擴寬，配合比較好的交易手段的話，可以產生更高的α。這樣即使是基差波動比較大、基差比較高，如果你的α（純阿爾法收益）足夠強的話，收益也還是挺可觀的。”黎海威表示。

“我覺得基于普惠金融的原則，公募的交易頻率不可能做到那么快，收益穩健、策略容量均是公募考慮更多的點。在公募里面要實現絕對收益，更多的是要往多策略多品種的方向進行發展。”黎海威表示。

今日，華泰柏瑞量化絕對收益發布《對沖策略執行情況公告》，公告顯示，目前股票資產占基金資產凈值的比例為75.48%，運用股指期貨進行對沖的空頭合約市值占基金資產凈值比例為72.23%。

按照基金合同中對沖策略的限制，基金權益類空頭的頭寸價值占基金權益類多頭頭寸的價值比例范圍為80%-120%。該基金由田漢卿、盛豪共同管理，截止2021年底，規模為1.45億元。今年以來，該基金回報率為0.6%。

為何發布該公告？界面新聞

對于公募量化對沖產品為何能在此輪下跌中獨善其身？盛豪表示， 量化對沖類基金是通過構建股票增強組合，然后利用對沖工具剝離貝塔風險(beta)，追求純阿爾法收益（alpha）的市場中性策略產品。具體而言，不同投資團隊在具體策略上做法不盡相同，導致不同市場環境下策略表現不同。

“華泰柏瑞旗下的量化對沖基金屬于完全對沖的阿爾法策略產品，沒有股市和債市的貝塔風險敞口。因此在市場波動較大的時候，受到影響較少。過往數據來看，華泰柏瑞量化對沖基金與beta（貝塔風險）的相關性處于市場同類基金偏低水平。此外，在股票增強組合的構建方式，我們專注于通過基本面量化選股模型獲得超額收益，因子構建相對均衡，并做了風格中性化、行業中性化的處理，不主動去選擇風格或主題的暴露，從這個角度上說，中長期的阿爾法也可能更加穩定。”盛豪表示。

二：中國量化對沖基金公司排名

??量化對沖產品有以下幾方面特點：1、投資范圍廣、投資策略靈活；2、以追求絕對收益為目標；3、更好的風險調整收益；4、與主要市場指數相關性低、具備資產配置價值。 1、投資范圍廣、投資策略靈活　　普通公募產品由于投資范圍受限，參與衍生品投資的比例較低，例如我國《證券投資基金參與股指期貨交易指引》規定，基金持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金凈資產的10%，基金持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值20%。

三：國內公募對沖基金排名

對沖基金（hedge fund），也稱避險基金或套利基金，是指由金融期貨（financial futures）和金融期權（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）與金融組織結合后以高風險投機為手段并以盈利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，屬于免責市場(exempt market)產品。意為“風險對沖過的基金”，對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。 對沖基金常用的投資策略多達20多種，其手法可以分為以下五種： （一）長短倉，即同時買入及沽空股票，可以是凈長倉或凈短倉； （二）市場中性，即同時買入股價偏低及沽出股價偏高的股票； （三）可換股套戥，即買入價格偏低的可換股債券，同時沽空正股，反之亦然；（四）環球宏觀，即由上至下分析各地經濟金融體系，按政經事件及主要趨勢買賣； （五）管理期貨，即持有各種衍生工具長短倉。通俗地來講，對沖就是通過各種金融工具降低整體風險，包括時間風險對沖（通常長期風險大于短期風險）、收益風險對沖（不同金融產品的收益率是不同的）、地域風險對沖（國與國、地區與地區由于經濟地理因素的不同蘊含不同風險）、行業風險對沖（每個行業所處的階段特點及環境風險是不同的）等。

四：point72對沖基金公司排名

1. 喬治·索羅斯

創立量子基金。量子基金在40年時間里面總共為投資人產生了400億美元的回報，是史上最成功的對沖基金之一。索羅斯本人也是史上最著名的貨幣投機者，在1992年成功做空英鎊，97年成功做空泰銖。

2. 斯蒂文·科恩

創立SAC，長期以來，SAC旗下分為大量互不溝通的小團隊，由各自的PM帶領，PM每年和科恩會面，但平時都是各自行動。現在SAC已經成為了Cohen的家庭資產管理公司，管理金額為100億美元左右。

3. 約翰·保爾森

創立Paulson & Co。保爾森是事件驅動交易的踐行者，通過研究重大經濟/金融事件發生前的定價效率缺陷來賺取利益。保爾森在07年金融危機前重金押空美國次貸債券衍生品大獲全勝。

4. 詹姆斯·西蒙斯

量化之王。大名鼎鼎的文藝復興基金創始人，前MIT數學教授，曾和陳省身共同提出規范場論中的Chern-Simons form。文藝復興以市場中性，超穩定的高回報率著稱。

5. 雷·達里奧

橋水基金創始人。橋水是全世界最成功的宏觀投資基金，對經濟有著一套自己的研究方法論。達里奧在07年成功預測了全球金融危機并大賺特賺。

6. 肯·格里芬

城堡基金創始人。城堡基金是世界上最牛的多策略基金，其交易產品和策略都極其廣泛，從高頻、量化，到Fundamental Long-short Equity，城堡都做得很好。

五：世界對沖基金公司排名

第一，布里奇沃特聯合公司，布里奇沃特聯合公司資產管理規模達1240億美元。總部位于韋斯特康涅狄格洲，波特，全球最大的對沖基金服務與機構客戶包括養老基金，捐贈基金，基金會，外國政府和銀行中部，該公司擁有一千七百多名員工，專注于全球宏觀投資，根據通脹，匯率和國內生產總值進行投資。第二，AQR資本管理，該公司資產規模達890億美元，公司為客戶提供投資機會更多，與此進行傳統投資與其他投資公司創始人克里夫斯內斯。第三，復興科技資產規模570億美元總部位于紐約文藝復興技術公司是有詹姆斯西蒙斯創建。第四，摩根大通資產管理，該公司資產規模477億美元總部位于紐約，摩根大通資產管理公司是資產管理領域的全球領先品牌。第五，六西格瑪投資，該公司資產規模371億美元，總部位于紐約，該公司成立于2001年，由約翰奧德克和大衛西格爾經營，該公司已使用人工智能和算法等技術為其提供優勢而聞名。第六，艾略特管理公司，該公司資產規模350億美元，總部位于紐約，該公司30%以上的集中資產在陷入困境的證券的債務上面。他的年回報率一直高于標準的普爾500指數，首席執行官是保羅辛格。第7，千禧管理該公司資產規模為347億美元，總部位于紐約，該基金成立于1989年，耗資3500萬美元，后來又擴大到347億美元。他已經把數百萬美元變成數10億美元，伊斯雷爾英格蘭德是聯合創始人，董事長兼首席執行官。第八，格言，資本管理該公司資產規模300億美元，總部位于波士頓，總經理是菲利普格羅斯。第九，戴維森肯普納資本管理公司，該公司總部為紐約成立于1983年總部約有315名員工，小托馬斯普納是聯合執行管理的成員。第十，鮑伯特集團，鮑勃特集團資產管理規模為295億美元，總部設立在波斯頓，鮑布特集團1982年成立，該基金由哈佛大學的教授及其合作伙伴于201年進入歐洲，以利用那里政府債務危機帶來的機遇。塞斯克拉曼是總裁兼首席執行官。