基金里lpa是什么意思？lpa在質量體系是什么意思？

lpa在質量中是什么意思

lpa在質量中是分層過程審核是一種高頻率的審核方法，關注在每日的標準流程作業中，員工操作與要求的符合性。

LPA帶來的最主要的三個變化將是：

1、工程師、管理人員將會真正去到生產現場，而不是在辦公室看報告，做決策。

2、只有每日的審核、確認，才能夠使得改進得到落實，新的習慣得以形成。

3、LPA是一種動態審核模式，它將使得工廠質量工作與外部客戶關注更有效連接。

LPA的開展

LPA審核目的是對生產過程中發生的質量問題進行快速響應，通過不同的層別，做到全員參與，當然應該生產制造團隊去主導，也可以把它看成標準化作業審核的一部分。

至于開展，首先LPA的審核作業程序，其次LPA審核組劃分（簡單說就是分幾層，各層的組員有哪些），編制審核計劃，每個層別的審核檢查表。

最后就是定期開展，監督，每個月定期的LPA執行情況統計（出勤狀況，發現問題的數量，整改落實的完成比例，有效性等），LPA審核表的定期更新，持續改進LPA活動等。

lpa在質量中是什么意思

lpa在質量中是分層過程審核是一種高頻率的審核方法，關注在每日的標準流程作業中，員工操作與要求的符合性。

LPA帶來的最主要的三個變化將是：

1、工程師、管理人員將會真正去到生產現場，而不是在辦公室看報告，做決策。

2、只有每日的審核、確認，才能夠使得改進得到落實，新的習慣得以形成。

3、LPA是一種動態審核模式，它將使得工廠質量工作與外部客戶關注更有效連接。

LPA的開展

LPA審核目的是對生產過程中發生的質量問題進行快速響應，通過不同的層別，做到全員參與，當然應該生產制造團隊去主導，也可以把它看成標準化作業審核的一部分。

至于開展，首先LPA的審核作業程序，其次LPA審核組劃分（簡單說就是分幾層，各層的組員有哪些），編制審核計劃，每個層別的審核檢查表。

最后就是定期開展，監督，每個月定期的LPA執行情況統計（出勤狀況，發現問題的數量，整改落實的完成比例，有效性等），LPA審核表的定期更新，持續改進LPA活動等。

什么是LPA ?

直接補充LPA成減肥新寵 “這是減肥史上的偉大發現！”營養減肥泰斗維爾遜這么評價脫脂LPA。 在日內瓦舉辦的全球肥胖病防治大會上，絕大多數的科學家認定新型的脫脂減肥方式，已逼近科學減肥的極限！ LPA能把多余脂肪轉化為皮膚營養基，越減肥皮膚越光滑。眾多媒體將脫脂LPA冠以性感減肥的美名。 就像喝水最能解渴一樣，既然肥胖是由于體內缺乏LPA引起的，補充LPA來減肥當然是有效的。權威的《emmia》雜志用喝水止渴的比喻解釋了LPA的奧秘。 肥胖不肥胖，LPA說了算！

基金中的阿爾法系數是什么？

阿爾法系數（α）是基金的2113實際收益和按照貝塔系數（β）計算的期望收益之間的差額。其計5261算方法如下：超額收益是基金的收益減去4102無風險投資收益（在中國為一年期銀行定期存1653款收益）；期望收益是β系數和市場收益的乘積，反映基金由于市專場整體變動而獲得的收屬益；超額收益和期望收益的差額即α系數。阿爾法系數（ α ）阿爾法系數（ α ）是基金e69da5e6ba903231313335323631343130323136353331333262353430的實際收益和按照 β 系數計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下：超額收益是基金的收益減去無風險投資收益（在中國為 1 年期銀行定期存款收益 ）； 期望收益是貝塔系數 β 和市場收益的乘積，反映基金由于市場整體變動而獲得的收益；超額收益和期望收益的差額即 α 系數。貝塔系數（ β ）貝塔系數衡量基金收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著基金相對于業績評價基準的波動性越大。 β 大于 1 ，則基金的波動性大于業績評價基準的波動性。反之亦然。如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，基金上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，基金相應下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，基金上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，基金下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，基金上漲 9% ；市場下滑 10 ％時，基金下滑 9% 。R 平方R 平方 (R-squared) 是反映業績基準的變動對基金表現的影響，影響程度以 0 至 100 計。如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回報的變動完全由業績基準的變動所致；若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回報可歸因于業績基準的變動。簡言之， R 平方值愈低，由業績基準變動導致的基金業績的變動便愈少。此外， R 平方也可用來確定貝塔系數（ β ）或阿爾法系數（ α ）的準確性。一般而言，基金的 R 平方值愈高，其兩個系數的準確性便愈高。我會在下面給你解釋一下，但是建議如果你想了解alpha和beta的話，可以先去學習一下capm模型，這是股票定價理論中非常基礎也非常重要的模型。阿爾法值 阿爾法值是計算在同一風險水準(貝他值)之下，基金的實際回報與預期回報之間的差距。若阿爾法值為正數，表示基金的表現優于在同一風險水準之下的預期回報；如阿爾法值為負數，則表示基金沒有達到貝塔值所預期的回報。一些投資者將阿爾法值視為計算基金經理表現的指標。不過，阿爾法值有時并不能完全準確地反映基金經理的表現。例如，在某些情況下，阿爾法值為負數的原因是基金計算回報時已將收費包括在內，但用作比較的指數則沒有。阿爾法值的準確性取決於貝塔值。如果投資者接受貝塔值能反映出所有風險，則阿爾法值為正數即表示基金表現良好。當然，貝塔值的準確性還要取決于另一數據－r平方值貝塔值 貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。貝塔值采用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等于1；如果價格波動幅度大于整個市場，其貝塔值則大于1；如果價格波動小于市場波動，其貝塔值便小于1。 為了便于理解，試舉例說明。假設上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時，該股價格應會上漲20%。若該股票貝塔值為05，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。同樣道理，當上證指數下跌10%時，貝塔值為2的股票應該下跌20%，而貝塔值為05的股票只下跌5%。于是，專業投資顧問用貝塔值描述股票風險，稱風險高的股票為高貝塔值股票；風險低的股票為低貝塔值股票。 其他證券的個別風險同樣可與對應市場坐標進行比較。比如短期政府債券被視為市場短期利率風向標，可用來量化公司債券風險。當短期國債利率為3%時，某公司債券利率也為3%，兩者貝塔值均為1。由于公司不具備政府的權威和信用，所以貝塔值為1 的公司債券很難發出去，為了發行成功，必須提高利率。若公司債券利率提高至45%，是短期國債利率的15倍，此債券貝塔值則為15，表示風險程度比國債高出50%。 通過簡單舉例和論述，可以得出這樣結論，證券的貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。阿爾法與貝塔以及其他貝塔(beta )貝塔一項用以衡量一種股票價格的變動與整個股票市場整體變動的相關性的指標。股票基金貝塔值的方程式：貝塔值=基金凈值增長率/股票指數增長率商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋：貝塔英語為：beta。還可用作：beta coefficient；beta factor。即希臘字母“β”。衡量某證券價格相對整個市場波動的系數。假設描述整個市場與特定證券之間關系的貝塔值為1，若某證券的貝塔值高于1，則該證券比整個市場波動大；若貝塔值低于1，則波動小于整個市場。以下為貝塔值常規標準：1.0表示無風險證券收益，如國債收益；2.0.5表示證券對市場變化的反映僅為一半；3.1.0表示證券與市場變化和風險相等；4.2.0表示證券對市場的反映為二倍，被認為充滿風險。參見：relativestrengthbeta的含義beta系數起源于資本資產定價模型（capm模型），它的真實含義就是特定資產（或資產組合）的系統風險度量。所謂系統風險，是指資產受宏觀經濟、市場情緒等整體性因素影響而發生的價格波動，換句話說，就是股票與大盤之間的連動性，系統風險比例越高，連動性越強。與系統風險相對的就是個別風險，即由公司自身因素所導致的價格波動。總風險=系統風險+個別風險而beta則體現了特定資產的價格對整體經濟波動的敏感性，即，市場組合價值變動1個百分點，該資產的價值變動了幾個百分點——或者用更通俗的說法：大盤上漲1個百分點，該股票的價格變動了幾個百分點。實際中，一般用單個股票資產的歷史收益率對同期指數（大盤）收益率進行回歸，回歸系數就是beta系數。阿爾法系數（ α ） 阿爾法系數（ α ）是基金的實際收益和按照 β 系數計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下：超額收益是基金的收益減去無風險投資收益（在中國為 1 年期銀行定期存款收益 ）；期望收益是貝塔系數 β 和市場收益的乘積，反映基金由于市場整體變動而獲得的收益；超額收益和期望收益的差額即 α 系數。 貝塔系數（ β ） 貝塔系數衡量基金收益相對于業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著基金相對于業績評價基準的波動性越大。 β 大于1 ，則基金的波動性大于業績評價基準的波動性。反之亦然。 如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，基金上漲10 ％；市場下滑 10 ％，基金相應下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，基金上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，基金下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，基金上漲 9% ；市場下滑10 ％時，基金下滑 9% 。 r 平方 r 平方 (r-squared) 是反映業績基準的變動對基金表現的影響，影響程度以 0 至 100 計。如果 r 平方值等于 100 ，表示基金回報的變動完全由業績基準的變動所致；若 r 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回報可歸因于業績基準的變動。簡言之， r 平方值愈低，由業績基準變動導致的基金業績的變動便愈少。此外， r 平方也可用來確定貝塔系數（ β ）或阿爾法系數（ α ）的準確性。一般而言，基金的 r 平方值愈高，其兩個系數的準確性便愈高。