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1,蝶式套利的實例
(1)買入3手大豆3月份合約,賣出6手5月合約,買入3手7月合約;(2)賣出3手大豆3月份合約,買入6手5月合約,賣出3手7月合約。可見蝶式套利是兩個跨期套利的結合。在(1)中是:牛市套利+熊市套利在(2)中是:熊市套利+牛市套利蝶式套利的原理是:套利者認為中間交割月份的期貨合約價格與兩旁交割月份合約價格之間的相關關系將會出現差異。
2,什么是蝶式期權
蝶式套利是跨期套利中的又一種常見形式。它是由共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利組合而成。由于較近月份和較遠月份的期貨合約分別處于居中月份的兩側,形同蝴蝶的兩個翅膀,因此稱之為蝶式套利。我的個媽呀。看來我還有好多東西要學習啊。看了看知道里期貨的提問,我好多多不知道。尤其是這個 什么叫鐵鷹式期權組合,蝶式價差期權?還有什么叫日歷價差期權?都米聽說過。
3,漲跌期權蝶式套利什么意思
蝶式套利就是一種組合,是由牛市價差組合與熊市價差買組合經過再次組合而成的 Easy Do(易道)蝶式套利就是買賣組合是由牛市價差買賣組合與熊市價差買賣組合經過再次組合而成的,具體的實現辦法可以買入執行價格x1和執行價格x2的看漲期權,再賣出兩份執行價格x3的看漲期權,x2>x3>x1,x3=(x1+x2)/2,這樣的話只要標的股票的價格不是太高或者太低的話可以保證你獲利

4,什么叫蝶式套期圖利
套期圖利是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價,同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式,它豐富和發展了期貨投機的內容,并使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化,更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。通常被稱為套利等。 三、套期圖利的類型 (1)跨期套利:跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種,實際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。 (2)跨市套利:利用不同期貨市場上同一品種的價差套利; (3)跨商品套利; (4)原料-商品套利。
5,期貨交易中蝶式套利是什么意思
顧名思義,蝶式套利像蝴蝶一樣,翅膀是要對稱于身體兩側的。在期貨套利中的三個合約是較近月份合約,遠期合約以及更遠期合約,我們稱為近端、中間、遠端。正是由于不同交割月份的期貨合約在客觀上存在著價格水平的差異,而且隨著市場供求關系的變動,中間交割月份的合約與兩旁交割月份的合約價格還有可能會出現更大的價差。這就造成了套利者對蝶式套利的高度興趣,即通過操作蝶式套利,利用不同交割月份期貨合約價差的變動對沖了結,平倉獲利。期貨套利通常指在某種實物資產或金融資產(在同一市場或不同市場)擁有兩個價格的情況下,以較低的價格買進,較高的價格賣出,從而獲取無風險收益。 期貨交易中的套利即可以建立一種指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。試圖利用不同市場或不同形式的同類或相似金融產品的價格差異牟利。交易者買進自認為是"便宜的"合約,同時賣出那些"高價的"合約,從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時,交易者注意的是合約之間的相互價格關系,而不是絕對價格水平。最理想的狀 態是無風險套利。 以前套利是一些機警交易員采用的交易技巧,現在已經發展成為在復雜計算機程序的幫助下從不同市場上同一證券的微小價差中獲利的技術 。 有跨期套利,跨品種套利和跨市場套利。就是開一個空單和一個多單,利用兩者的價差失真,來獲取利潤。套利一般來說風險和利潤都比做單邊交易小,適合穩健的投資者
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