豆粕期權怎么算盈虧？期權臨到期有什么表現？

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期權臨到期有什么表現？

隨著時間的流逝，任何期權都要經歷臨近到期這一階段，相應的權利金和敏感性參數呈現如下特征。

1、權利金低

時間作為期權定價因素之一，對期權價格產生重要影響，距到期時間越長（短），權利金越高（低）。顯然，與標準期權相比，臨近到期期權權利金相對較低。以大商所計劃推出的豆粕期權為例，在標的價格3000元/噸，波動率為18%，無風險利率為3%的市場狀況下，對比不同到期日期權的權利金。

2、Delta變化加速

Delta，衡量了期權價格變動相對于期貨價格變動的敏感性。對看漲期權來說，隨著實值程度的加深，其值由0不斷增加至1，對看跌期權來說，隨著實值程度的加深，其值由0不斷降低至-1。

豆粕vix指數是干嘛的？

VIX指數是由芝加哥期權交易所（CBOE）所1993年推出的指數，主要是用來表示是否會出現崩盤的指數，使用期權對于市場走勢的嚴重程度進行衡量。因為該指數是用來衡量未來風險的，因此也被稱為恐慌指數。

在實際使用中，VIX指數不僅僅代表著市場中大多數人對于未來指數波動的看大，而且能夠表情其中對于市場預期的變化，當指數越高的時候，表示后市市場波動的程度將會越劇烈，表示對于市場中投資者對于后期的預期越不安；反之該指數數值越低，表示市場平穩運行，投資者心理預期較好。

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