日內人工高頻套利對沖 現在期貨商品高頻對沖套利有哪個品種比較好做

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現在期貨商品高頻對沖套利有哪個品種比較好做？

做高頻套利需要波動大手續費低，前不久蘋果碟式套利（10月1月5月這三個合約）非常適合做這個，分別用套利指令下月個正向的單和反向的單，差價在一個區間波動，波動大，交易機會多。但現在交易所提高手續費之后，波動有所降低，加上手續費占比太高，不太適合了。

什么是AB倉對沖套利？

AB倉對沖套利的方式是指兩個交易平臺，各建立一個客戶賬號，或者在同一個交易平臺內的兩個不同綜合會員的后臺交易系統內各建立一個客戶賬號，這兩個客戶同時下單，在相同或者基本相同的價位，一個建立A倉買漲，另一個建立B倉買跌，達到滿意的點位后同時平倉以賺取利益。

這樣怎么賺錢呢？首先代理的平臺必須是反頭寸或贈金的平臺，漲跌的幅度也要足夠大。虧錢的平臺可以拿到虧損的部分（根據頭寸大小），頭寸-手續費=利潤。

期貨日內交易真的能夠穩定嗎？

這里一個練習日內短線的人，二十個交易日只虧了一天。日內能不能穩定盈利，不用講了吧。

什么是套利交易與單邊交易？

在期貨市場中，套利與單邊交易被不同的群體所認同。事實是，大部分人能接受單邊交易，認為單邊交易靈活，機會多、獲利快，對套利交易卻大多不能理解。其實，細究起來，兩者的區別顯而易見。

一是資金的利用率明顯不同。單邊交易多采用輕倉出擊，講究快速、多次的把握機會而獲利，以圖實現資本增值。通常不會超過半倉。而套利交易時，一旦發現機會，完全可以做到半倉以上，甚至9成左右倉位，通過資金的高利用率而獲利。

二是時間的利用上明顯不同。單邊交易時，不管是做短線，還是中長線，其資金大部分時間應該是閑著的，資金的利用時間是很有限的。而套利交易時，資金大部分時間是在使用中，空閑的時間則很少。在利用時間換空間上，套利交易占有明顯的優勢。

三是交易成本的明顯不同。單邊交易中，除做趨勢的長線交易者外，進出都較頻繁，增加了手續費的支出。而套利交易時，持倉時間長而交易次數少，交易成本可以大大降低。

四是心理感受上的明顯不同。在單邊交易中，由于什么突然情況都有可能發生，所以交易者是承受著很大的心理壓力的。在壓力之下，投資者往往不能正常地執行操作，即使自己判斷正確的頭寸，也不一定能堅持拿住。而套利交易由于采用了對沖方法，使頭寸的盈虧變化幅度得到了限制，降低了市場波動對交易者的心理沖擊，有利于心態的穩定，能較好地持有自己認為合理的頭寸。

五是獲利機會的明顯不同。單邊交易雖然說可以根椐市場變化，隨時轉換交易方向而獲利，但是，多單只能是價格上漲時獲利，空單只能是價格下跌時獲利。而套利交易時，如果對套利雙方的強弱判斷正確，那么兩合約的價格不管是上漲還是下跌，都可以實現獲利。

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套利是什么意思？

套利通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。套利指從糾正市場價格或收益率的異常狀況中獲利的行動。

異常狀況通常是指同一產品在不同市場的價格出現顯著差異，套利即低買高賣，導致價格回歸均衡水平的行為。

套利通常涉及在某一市場或金融工具上建立頭寸，然后在另一市場或金融工具上建立與先前頭寸相抵消的頭寸。

什么是對沖交易？

對沖交易也叫做作：套利交易。名。為了避免金融產品投資損失所采用的交易措施。最基本的方式為采用買進現貨賣出期貨或賣出現貨買進期貨，廣泛使用于股票、外匯、期貨等領域。

對沖或套利交易的初衷是降低市場波動給投資品種帶來的風險，鎖定已有投資成果，但很多專業投資經理和公司將其用來投機盈利。

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