如何計算股票間的相關系數 相關系數怎么算

一、相關系數怎么算

X,Y兩組數據，在EXCL中作散點圖，然后右鍵點中圖，添加趨勢線，在選項中，選中顯示R,公式，就出現R值了。

二、如何計算相關系數

若Y=a+bX，則有：令E(X) = μ，D(X) = σ則E(Y) = bμ + a，D(Y) = bσE(XY) = E(aX + bX) = aμ + b(σ + μ)Cov(X,Y) = E(XY) ? E(X)E(Y) = bσ擴展資料：定義相關關系是一種非確定性的關系，相關系數是研究變量之間線性相關程度的量。由于研究對象的不同，相關系數有如下幾種定義方式。簡單相關系數：又叫相關系數或線性相關系數，一般用字母r 表示，用來度量兩個變量間的線性關系。定義式其中，Cov(X,Y)為X與Y的協方差，Var[X]為X的方差，Var[Y]為Y的方差復相關系數：又叫多重相關系數。復相關是指因變量與多個自變量之間的相關關系。例如，某種商品的季節性需求量與其價格水平、職工收入水平等現象之間呈現復相關關系。典型相關系數：是先對原來各組變量進行主成分分析，得到新的線性關系的綜合指標，再通過綜合指標之間的線性相關系數來研究原各組變量間相關關系。

三、如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）

您的數據不夠，無法計算。需要有A股跟市場的相關系數0.1，B股跟市場的相關系數0.5，以及AB股之間的相關系數（未提供），才能算出AB組合跟市場的相關系數。

四、知道兩只股票的收益率求相關系數

超額收益一般指超過市場平均水平的收益，相關系數是2個股票超額收益變動的一致性、同步性，一般用線性回歸方法來求解。

五、相關系數怎么計算

相關系數介于區間[-1，1]內。當相關系數為-1，表示完全負相關，表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相反。當相關系數為+1時，表示完全正相關，表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相同。當相關系數為0時，表示不相關。

六、兩證券協方差和相關系數的計算

一、首先要明白這2個的定義 1、相關系數是協方差與兩個投資方案投資收益標準差之積的比值，其計算公式為：相關系數總是在-1到+1之間的范圍內變動，-1代表完全負相關，+1代表完全正相關，0則表示不相關。 2、協方差是一個用于測量投資組合中某一具體投資項目相對于另一投資項目風險的統計指標。其計算公式為：當協方差為正值時，表示兩種資產的收益率呈同方向變動；協方差為負值時，表示兩種資產的收益率呈反方向變動。二、要辨清兩者的關系 1、相關系數與協方差一定是在投資組合中出現的，只有組合才有相關系數和協方差。單個資產是沒有相關系數和協方差之說的。 2、相關系數和協方差的變動方向是一致的，相關系數的負的，協方差一定是負的。 3、（1）協方差表示兩種證劵之間共同變動的程度：相關系數是變量之間相關程度的指標根據協方差的公式可知，協方差與相關系數的正負號相同，但是協方差是相關系數和兩證券的標準差的乘積，所以協方差表示兩種證劵之間共同變動的程度。（2）相關系數是變量之間相關程度的指標，相關系數在0到1之間，表示兩種報酬率的增長是同向的；相關系數在0到-1之間，表示兩種報酬率的增長是反向的，所以說相關系數是變量之間相關程度的指標。總體來說，兩項資產收益率的協方差，反映的是收益率之間共同變動的程度；而相關系數反映的是兩項資產的收益率之間相對運動的狀態。兩項資產收益率的協方差等于兩項資產的相關系數乘以各自的標準差。

七、兩種證券之間的相關系數的關系是什么？

相關系數總處于+1和-1之間：（1）相關系數等于1時，兩種證券完全正相關；（2）相關系數等于﹣1時，兩種證券完全負相關；（3）相關系數等于0時，兩種證券之間完全獨立；（4）相關系數處于（-1,0）U（0,1）時，兩種證券之間不完全相關。

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