買入看跌期權通俗舉例 什么是賣出看跌期權，賣出看漲，買入看跌，買入看漲

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什么是賣出看跌期權，賣出看漲，買入看跌，買入看漲？

看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格賣出一定數量標的物的權利,但不負擔必須賣出的義務。由于賣出價格固定，所以當市場價低于看跌期權的執行價格時買入方就能獲利——（執行價格-市場價格）*期權標底物數量。所以叫看跌期權。與此相反的就是看漲期權。

那么什么是買入和賣出？仔細分析一下不難發現，上面這個例子只分析了買入者，然而任何交易要能發生都必須要有買賣雙方，在上面這個例子里的賣方就是買入方一旦執行權利時必須按執行價格買入的人。當然，這個賣方不會只承擔風險而沒有利益的，賣方的利益就是一旦標底物上漲，買方放棄行權，則賣方可以獲得買方質壓的權利金。

認沽期權什么意思？

認沽期權，又被叫做“看跌期權”。指買方有權根據約定，在規定期限(如到期日)，向期權賣方以約定價格（行權價）賣出指定數量的標的證券(如股票或ETF)；

而認沽期權賣方在買方要求行權時，有義務按行權價買入指定數量的標的證券。其中，買方享有賣出選擇權。

買入認沽期權（看跌期權）的定義為：當投資者預期標的證券價格將下降，可以選擇買入看跌期權。

期貨期權八大基本知識？

第一，交易的對象不同。商品期貨交易的對象是包含一定數量和等級的商品的標準化合約；商品期權交易的對象是一種買賣某種標的物（實物商品或商品期貨合約）的權利。

第二，買賣雙方權利義務不同。期貨買賣雙方具有合約規定的對等的權利和義務；期權的買方擁有是否買入或賣出商品（或期貨合約）的權利，而賣方則承擔履約的義務。

第三，買賣雙方風險收益不同。期貨的買賣雙方都面臨著無限的風險和收益；期權買方的潛在盈利是不確定的，虧損有限，最大虧損為買入期權付出的權利金，期權賣方收益有限，最大收益為賣出期權合約收到的權利金，潛在的虧損卻是不確定的。

第四，保證金收取方式不同。期貨的買賣雙方都須繳納保證金；期權買方支付權利金，不繳納保證金，期權賣方收取權利金，須繳納保證金。

第五，交易機會不同。期貨主要基于商品（或期貨合約）價格變動方向進行交易；期權可以基于價格變動方向交易，也可以基于價格波動率進行交易。

第六，套保效果不同。期貨套保需逐日盯市，資金占用不確定，且需放棄有利的市場價格變動；買入期權套保只需繳納權利金，鎖定最高成本，可獲益于有利的市場價格變動。

第七，合約種類不同。期貨在不同月份上只有一個期貨合約，投資者可以買入或賣出這個月份的期貨合約；期權在一個月份上可以有許多行權價不同而到期日相同的看漲期權合約和看跌期權合約，投資者可以買入或賣出看漲期權合約或看跌期權合約。

第八，交割方式不同。期貨交易的商品或資產，除非在未到期前賣掉期貨合約，否則到期必須交割；期權交易在規定的行權日至到期日都可以通過行權實現商品（或期貨合約）的交割，也可以不行權而使期權合約過期作廢。

看漲看跌平價公式：怎么證明C＋K/1+r＋D＝P＋S？

C+Ke^(-rT)=P+S0

平價公式是根據無套利原則推導出來的。

構造兩個組合。

1、看漲期權C，行權價K，距離到期時間T。現金賬戶Ke^(-rT)，利率r，期權到期時恰好變成K。

2、看跌期權P，行權價K，距離到期時間T。標的物股票，現價S0。

看到期時這兩個組合的情況。

1、股價St大于K：組合1，行使看漲期權C，花掉現金賬戶K，買入標的物股票，股價為St。組合2，放棄行使看跌期權，持有股票，股價為St。

2、股價St小于K：組合1，放棄行使看漲期權，持有現金K。組合2，行使看跌期權，賣出標的物股票，得到現金K

3、股價等于K：兩個期權都不行權，組合1現金K，組合2股票價格等于K。

從上面的討論我們可以看到，無論股價如何變化，到期時兩個組合的價值一定相等，所以他們的現值也一定相等。根據無套利原則，兩個價值相等的組合價格一定相等。所以我們可以得到C+Ke^(-rT)=P+S0。

看漲期權多頭，空頭；看跌期權多頭，空頭，分別是什么意思？

期權的方向有四種，買入看漲期權，買入看跌期權，還有賣出看漲期權，賣出看跌期權。期權交易，他要先交納權利金，買入期權，只要你方向對了就能賺錢，買錯了你就虧權利金，而賣出期權，賺的就是你方向判斷錯了以后不行權所要虧損的權利金

什么是買入期股和賣出期權？

就是配股和增發的股票在一定的時間內的購買權限，這個權限可以買賣，目前A股市場很少推出這個期股權交易了，比方說按你的股本配每10股配4股，而你不想購配，你可以把這個權限賣出，而買到這個權限你就可以每10股配8股，但是，過了約定期限而你又沒使用這個期權配股的話，你這個期權就作廢，不管你多少錢買來的，什么都沒有了。

它的風險在于有時股價波動，造成股價下跌到等于配股價，這個買來的期權等于廢物，它不像股票套牢可以守著待解套，期權過期就作廢！

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