股票組合的方差如何計算 投資組合標準差計算

一、證券組合標準差的計算?

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752開方為0.3142比例1的平方*標準差1的平方+比例2的平方*標準差2的平方+比例1*比例2*標準差1*標準差2*2最后開方。沒有辦法輸入公式真麻煩。

二、股票的組合收益率，組合方差怎么求？

分散投資降低了風險（風險至少不會增加）。1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、組合收益的標準差=0.092。組合前后發生的變化：組合收益介于二者之間；風險明顯下降。擴展資料：基本特征：最早的對中國收益率的研究應該是Jamison&Gaag在1987年發表的文章。初期的研究樣本數量及所覆蓋的區域都很有限，往往僅是某個城市或縣的樣本。而且在這些模型中，往往假設樣本是同質的，模型比較簡單。在后來的研究中，樣本量覆蓋范圍不斷擴大直至全國性的樣本，模型中也加入了更多的控制變量，并且考慮了樣本的異質性，如按樣本的不同屬性分別計算了其收益率，并進行比較。這些屬性除去性別外，還包括了不同時間、地區、城鎮樣本工作單位屬性、就業屬性、時間、年齡等。下面概況了研究的主要結果。參考資料來源：百度百科-收益率

三、股票的組合收益率，組合方差怎么求？

分散投資降低了風險（風險至少不會增加）。1、組合預期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、兩只股票收益的協方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、組合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、組合收益的標準差=0.092。組合前后發生的變化：組合收益介于二者之間；風險明顯下降。擴展資料：基本特征：最早的對中國收益率的研究應該是Jamison&Gaag在1987年發表的文章。初期的研究樣本數量及所覆蓋的區域都很有限，往往僅是某個城市或縣的樣本。而且在這些模型中，往往假設樣本是同質的，模型比較簡單。在后來的研究中，樣本量覆蓋范圍不斷擴大直至全國性的樣本，模型中也加入了更多的控制變量，并且考慮了樣本的異質性，如按樣本的不同屬性分別計算了其收益率，并進行比較。這些屬性除去性別外，還包括了不同時間、地區、城鎮樣本工作單位屬性、就業屬性、時間、年齡等。下面概況了研究的主要結果。參考資料來源：百度百科-收益率

四、股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式

0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752 0.098752開方為0.3142比例1的平方*標準差1的平方+比例2的平方*標準差2的平方+比例1*比例2*標準差1*標準差2*2最后開方。沒有辦法輸入公式真麻煩。

五、投資組合標準差計算

拿方案一來說：投資總額：50+300+150＝500萬元股票A的比例：50/500＝10%債券A的比例：300/500＝60%基金A的比例：150/500＝30%均值：10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%方差：(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2=0.0011標準差：√0.0011＝0.032＝3.2%方案二的計算方法是一樣的。

六、股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式

1、期望收益率計算公式：HPR=（期末價格 -期初價格+現金股息）/期初價格例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。解:A股票的預期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3?＝ 4%?B股票的預期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%2、在統計描述中，方差用來計算每一個變量（觀察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學采用平均離均差平方和來描述變量的變異程度。擴展資料：1、協方差計算公式例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.022、相關系數計算公式解：由上面的解題可求X、Y的相關系數為r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979參考資料來源：百度百科-期望收益率參考資料來源：百度百科-協方差參考資料來源：百度百科-方差

以上就是有關股票組合的方差如何計算的詳細內容...