2018年6月30日
基金管理人:泰達宏利基金管理有限公司
基金托管人:中國建設銀行股份有限公司
送出日期:2018年8月27日
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人泰達宏利基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經全體獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2018年8月23日復核了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本報告財務資料未經審計。本報告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。
§2基金簡介
2.1基金基本情況
2.2基金產品說明
2.3基金管理人和基金托管人
2.4信息披露方式
§3主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要會計數據和財務指標
金額單位:人民幣元
注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益
2.所述基金業績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字
3.對期末可供分配利潤,采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數
3.2基金凈值表現
3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
注:當前本基金業績比較基準:60%×富時中國A600指數收益率 35%×中證國債指數收益率 5%×同業存款利率。
富時中國A600指數是富時指數公司編制的包含上海、深圳兩個證券交易所總市值最大的600只股票并以流通股本加權的股票指數,具有良好的市場代表性。
中證國債指數是中證指數公司編制的中國國債指數,涵蓋了三個市場中(銀行間市場,滬深交易所)的一年期以上的國債,具有良好的流動性和市場代表性。
3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
注:本基金在建倉期結束時及截止報告期末各項投資比例已達到基金合同規定的比例要求。
§4管理人報告
4.1基金管理人及基金經理情況
4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗
泰達宏利基金管理有限公司原名湘財合豐基金管理有限公司、湘財荷銀基金管理有限公司、泰達荷銀基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中國首批合資基金管理公司之一。截至報告期末本公司股東及持股比例分別為:北方國際信托股份有限公司:51%;宏利資產管理(香港)有限公司:49%。
目前公司管理著包括泰達宏利價值優化型系列基金、泰達宏利行業精選混合型證券投資基金、泰達宏利風險預算混合型證券投資基金、泰達宏利貨幣市場基金、泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF)、泰達宏利首選企業股票型證券投資基金、泰達宏利市值優選混合型證券投資基金、泰達宏利集利債券型證券投資基金、泰達宏利品質生活靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利紅利先鋒混合型證券投資基金、泰達宏利滬深300指數增強型證券投資基金、泰達宏利領先中小盤混合型證券投資基金、泰達宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)、泰達宏利中證500指數分級證券投資基金、泰達宏利逆向策略混合型證券投資基金、泰達宏利信用合利定期開放債券型證券投資基金、泰達宏利瑞利分級債券型證券投資基金、泰達宏利宏達混合型證券投資基金、泰達宏利淘利債券型證券投資基金、泰達宏利轉型機遇股票型證券投資基金、泰達宏利改革動力量化策略靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利創盈靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利復興偉業靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利新起點靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利藍籌價值混合型證券投資基金、泰達宏利新思路靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利創益靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利活期友貨幣市場基金、泰達宏利絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金、泰達宏利同順大數據量化優選靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利匯利債券型證券投資基金、泰達宏利量化增強股票型證券投資基金、泰達宏利啟智靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利定宏混合型證券投資基金、泰達宏利創金靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利亞洲債券型證券投資基金、泰達宏利睿智穩健靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利純利債券型證券投資基金、泰達宏利京元寶貨幣市場基金、泰達宏利溢利債券型證券投資基金、泰達宏利恒利債券型證券投資基金、泰達宏利睿選穩健靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利京天寶貨幣市場基金、泰達宏利啟富靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利港股通優選股票型證券投資基金、泰達宏利業績驅動量化股票型證券投資基金、泰達宏利全能優選混合型基金中基金(FOF)、泰達宏利交利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、泰達宏利金利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、泰達宏利績優增長靈活配置混合型證券投資基金在內的五十多只證券投資基金。
本公司采用團隊投資方式,即通過整個投資團隊全體人員的共同努力,力求實現基金財產的持續增值。
4.1.2基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理簡介
注:證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。表中的任職日期和離任日期均指公司相關公告中披露的日期。
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內,本基金管理人嚴格遵守相關法律法規以及基金合同的約定,本基金運作整體合法合規,沒有出現損害基金份額持有人利益的行為。
4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并嚴格執行制度的規定。在投資管理活動中,本基金管理人公平對待不同投資組合,確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面享有平等機會;嚴格執行投資管理職能和交易執行職能的隔離;在交易環節實行集中交易制度,并確保公平交易可操作、可評估、可稽核、可持續;交易部運用交易系統中設置的公平交易功能并按照時間優先、價格優先的原則嚴格執行所有指令;對于部分債券一級市場申購、非公開發行股票申購等以公司名義進行的交易,交易部按照價格優先、比例分配的原則對交易結果進行分配,確保各投資組合享有公平的投資機會。風險管理部事后對本報告期的公平交易執行情況進行數量統計、分析。在本報告期內,未發現利益輸送、不公平對待不同投資組合的情況。
4.3.2異常交易行為的專項說明
本基金管理人建立了異常交易的監控與報告制度,對異常交易行為進行事前、事中和事后的監控,風險管理部定期對各投資組合的交易行為進行分析評估,向公司風險控制委員會提交公募基金和特定客戶資產組合的交易行為分析報告。本報告期內,本基金管理人旗下所有投資組合的同日反向交易成交較少的單邊交易量均不超過該證券當日成交量的5%。在本報告期內也未發生因異常交易而受到監管機構的處罰情況。
4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
受中美貿易戰、房地產調控和金融去杠桿等事件的困擾,上半年A股市場出現大幅度下跌,滬深300指數、上證綜指、中小板指數和創業板指數均大幅度下跌。其中,中美貿易戰和房地產調控使得通信、房地產和建材板塊跌幅居前。和這些事件相關度較低的板塊,如食品飲料、餐飲旅游和醫藥等板塊跌幅較小。雖然都是下跌,但行業跌幅差距較大,比如食品飲料指數跑贏通信指數20個百分點以上。此外,股市流動性極其匱乏導致部分中小市值股票出現閃崩。這對市場情緒產生了極大的負面影響。
由于本基金一直以來都是滿倉運行,所以很難在市場大幅度下跌中獨善其身。上半年基金凈值也出現明顯下跌。
回顧上半年,本基金經理的操作思路如下:1)保持投資方法的連續性和一貫性。
2)相信中國和美國經濟互補性高于競爭性,因此貿易戰影響可控。
3)長線來看,中國股市中部分成長股經過了三年的估值調整,目前已經具備了較好的投資價值。
這些思路轉化到操作上,使得組合在上半年有如下特征:1)本基金的一貫風格是不擇時。因此繼續保持了滿倉運行。
2)堅持了以GARP為中心的自下而上精選個股的策略。
3)由于是長線投資的風格,所以繼續保持了很低的換手率。
本基金長期持有的重倉股中有幾個恰好是屬于通信和建材板塊,而這兩個板塊又是二季度的領跌板塊,因此對組合造成了較大的浮虧。但由于組合中其他個股走勢相對穩定,也部分減弱了組合整體下跌幅度。
4.4.2報告期內基金的業績表現
截至本報告期末本基金份額凈值為1.2385元;本報告期基金份額凈值增長率為-10.43%,業績比較基準收益率為-7.06%。
4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望下半年,貿易戰等三大因素對市場的殺傷力可能會逐漸減小。2018年二季度,三大負面因素從無到有,持續發酵,并形成共振。最終對市場產生極強的殺傷力。三大因素對市場的殺傷力最大的階段是從無到有的預期形成階段。預期形成的過程伴隨著恐慌,對市場殺傷力最大。一旦預期形成,市場注意力會過渡到對實體經濟影響的分析,這時理智取代恐慌情緒,市場會展開正常的分化。
中美貿易戰的預期已經比較充分。由于特朗普的提前表態,市場可能已經預期了5000億美金甚至更大范圍的加征關稅。但此時,經濟自發的反關稅的力量也在醞釀。比如,在關稅大戰中受損的中美企業可能會開始反對征稅。從長遠看,關稅和背后的反全球化是逆歷史趨勢而動的,反對的力量會日益聚集。這些因素會導致貿易戰向相反方向轉化。
房地產調控的預期也已經比較充分。中國的房地產調控由來已久。市場對此也有預期。本輪地產股大幅度調整是因為年初市場預期地產放松,但隨后發現完全錯判政策意圖。市場預期的迅速扭轉產生了巨大的殺傷力。而未來市場預期會穩定地認為地產調控不會放松。而相關股票也已經大幅度回調,利空因素得到釋放。
金融去杠桿的預期也已經比較充分。去杠桿政策在國內各個部門或行業間的力度并不統一。金融去杠桿進展較為迅速。取得了積極的成效,但也因為單兵突進的不協調為直接融資市場帶來了較大的壓力。而最近貨幣政策在穩健中性的基礎上適度的微調,也是在應對這些壓力。未來貨幣政策大概率會保持適度微調的節奏。金融去杠桿對直接融資市場的最大的沖擊波可能在過去。展望下半年,優質龍頭企業的中報盈利趨勢可能會繼續向好。優質的上市公司,1季報已經比較靚麗。預計這種狀況會在中報持續。宏觀經濟中產業結構升級和消費結構升級的趨勢也在持續。這使得企業面對的總需求保持了穩定。同時優質龍頭企業的市場份額和定價權仍在繼續提升。因此,盈利趨勢還有望持續。
2016年以來的供給側改革和市場經濟自發的優勝劣汰機制導致各行各業的競爭格局在過去兩年經過了大洗牌。優質龍頭公司的市場份額得到提升,定價權得到提高。2018年供給側改革力度不減,并向更多行業擴展。這使得更多的優質龍頭公司獲益。
目前,上證指數已經運創出年內新低,創業板指數也創出了多年以來的新低。上市公司的估值整體明顯低于歷史平均水平。
綜上所述,我們認為,下半年股票市場在情緒面、流動性和企業盈利的共同作用下,有望在低位迎來明顯的修復。
4.6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
本基金管理人按照相關法律法規規定,設有估值委員會,并制定了相關制度及流程。估值委員會主要負責基金估值相關工作的評估、決策、執行和監督,確保基金估值的公允與合理。報告期內相關基金估值政策由托管銀行進行復核。公司估值委員會由主管基金運營的副總經理擔任主任,成員包括但不限于督察長、主管投研的副總經理或投資總監、基金投資部、研究部、金融工程部、固定收益部、合規風控部門、基金運營部的主要負責人;委員會秘書由基金運營部負責人擔任。所有人員均具有豐富的專業工作經歷,具備良好的專業經驗和專業勝任能力。
基金經理參與估值委員會對相關停牌品種估值的討論,發表相關意見和建議,但涉及停牌品種的基金經理不參與最終的投票表決。
本報告期內,本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突,一切以投資者利益最大化為最高準則。
本基金管理人已與中央國債登記結算有限責任公司簽署服務協議,由其按約定提供銀行間同業市場交易的債券品種的估值數據。
4.7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
根據本基金基金合同及基金的實際運作情況,本基金于本報告期內未進行收益分配。
4.8報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
本報告期內本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元的情形。
§5托管人報告
5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
本報告期,中國建設銀行股份有限公司在本基金的托管過程中,嚴格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協議和其他有關規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了基金托管人應盡的義務。
5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
本報告期,本托管人按照國家有關規定、基金合同、托管協議和其他有關規定,對本基金的基金資產凈值計算、基金費用開支、利潤分配等方面進行了認真的復核,對本基金的投資運作方面進行了監督,未發現基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。
報告期內,本基金未實施利潤分配。
5.3托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本托管人復核審查了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
§6半年度財務會計報告(未經審計)
6.1資產負債表
會計主體:泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF)
報告截止日:2018年6月30日
單位:人民幣元
注:報告截止日2018年06月30日,基金份額凈值1.2385元,基金份額總額689,822,067.40份。
6.2利潤表
會計主體:泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF)
本報告期:2018年1月1日至2018年6月30日
單位:人民幣元
6.3所有者權益(基金凈值)變動表
會計主體:泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF)
本報告期:2018年1月1日至2018年6月30日

單位:人民幣元
報表附注為財務報表的組成部分。
本報告6.1至6.4財務報表由下列負責人簽署:
______劉建____________傅國慶__________王泉____
基金管理人負責人主管會計工作負責人會計機構負責人
6.4報表附注
6.4.1基金基本情況
泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”,原湘財荷銀效率優選混合型證券投資基金(LOF),后更名為泰達荷銀效率優選混合型證券投資基金(LOF))經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監基金字[2006]第41號《關于同意湘財荷銀效率優選證券投資基金(LOF)設立的批復》核準,由湘財荷銀基金管理有限公司(于2006年4月27日更名為泰達荷銀基金管理有限公司,于2010年3月9日更名為泰達宏利基金管理有限公司)依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《湘財荷銀效率優選混合型證券投資基金(LOF)基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式,存續期限不定,首次設立募集不包括認購資金利息共募集4,331,970,453.84元,業經普華永道中天會計師事務所有限公司普華永道中天驗字(2006)第54號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案,《湘財荷銀效率優選混合型證券投資基金(LOF)基金合同》于2006年5月12日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為4,334,668,642.20份基金份額,其中認購資金利息折合2,698,188.36份基金份額。本基金的基金管理人為泰達宏利基金管理有限公司,基金托管人為中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“中國建設銀行”)。
經中國證監會同意,本基金于2006年6月6日更名為泰達荷銀效率優選混合型證券投資基金(LOF)。根據本基金的基金管理人2010年3月17日發布的《泰達宏利基金管理有限公司關于變更公司旗下公募基金名稱的公告》,本基金自公告發布之日起更名為泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF)。
根據《泰達荷銀效率優選混合型證券投資基金(LOF)招募說明書》和《泰達荷銀效率優選混合型證券投資基金(LOF)基金份額拆分比例的公告》的有關規定,本基金于2007年8月27日進行了基金份額拆分,拆分比例為2.405174385,并于2007年8月28日進行了變更登記。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF)基金合同》的有關規定,本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、可轉債、央行票據、短期融資券、回購以及經中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具,其中股票投資比例范圍為基金資產凈值的50%-70%,債券投資比例范圍為基金資產凈值的25%-45%,現金保持在基金資產凈值的5%以上。本基金的業績比較基準為:60%×富時中國A600指數收益率 35%×中證國債指數收益率 5%×同業存款利率。
本財務報表由本基金的基金管理人泰達宏利基金管理有限公司于2018年8月27日批準報出。
6.4.2會計報表的編制基礎
本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日及以后期間頒布的《企業會計準則-基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會頒布的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、《泰達宏利效率優選混合型證券投資基金(LOF)基金合同》和在財務報表附注6.4.4所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。
本財務報表以持續經營為基礎編制。
6.4.3遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本基金2018年上半年度財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金2018年06月30日的財務狀況以及2018年上半年度的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。
6.4.4本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。
6.4.5會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1會計政策變更的說明
本基金本報告期內無會計政策的變更。
6.4.5.2會計估計變更的說明
本基金本報告期內無會計估計的變更。
6.4.5.3差錯更正的說明
本基金本報告期內無重大會計差錯發生。
6.4.6稅項
根據財政部、國家稅務總局財稅[1998]55號《關于證券投資基金稅收問題的通知》、財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅[2012]85號《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》、財稅[2016]140號《關于明確金融房地產開發教育輔助服務等增值稅政策的通知》、財稅[2017]2號《關于資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅[2017]56號《關于資管產品增值稅有關問題的通知》、財稅[2017]90號《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》及其他相關財稅法規和實務操作,主要稅項列示如下:
(1)資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增值稅納稅人。資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為,暫適用簡易計稅方法,按照3%的征收率繳納增值稅。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為,未繳納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理人以后月份的增值稅應納稅額中抵減。
對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅,對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免征增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務,以2018年1月1日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。資管產品管理人運營資管產品轉讓2017年12月31日前取得的基金、非貨物期貨,可以選擇按照實際買入價計算銷售額,或者以2017年最后一個交易日的基金份額凈值、非貨物期貨結算價格作為買入價計算銷售額。
(2)對基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股票的股息、紅利收入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。
(3)對基金取得的企業債券利息收入,應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得,持股期限在1個月以內(含1個月)的,其股息紅利所得全額計入應納稅所得額;持股期限在1個月以上至1年(含1年)的,暫減按50%計入應納稅所得額;持股期限超過1年的,暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、紅利收入,按照上述規定計算納稅,持股時間自解禁日起計算;解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。
(4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅,買入股票不征收股票交易印花稅。
(5)本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納增值稅額的適用比例計算繳納。
6.4.7關聯方關系
6.4.7.1本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本基金本報告期沒有存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況。
6.4.7.2本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
注:下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。
6.4.8本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.8.1通過關聯方交易單元進行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行股票交易。
6.4.8.1.2債券交易
本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行債券交易。
6.4.8.1.3債券回購交易
本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行債券回購交易。
6.4.8.1.4權證交易
本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行權證交易。
6.4.8.1.5應支付關聯方的傭金
本基金本報告期及上年度可比期間均無應支付關聯方的傭金。
6.4.8.2關聯方報酬
6.4.8.2.1基金管理費
單位:人民幣元
注:支付基金管理人泰達宏利基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值1.50%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日管理人報酬=前一日基金資產凈值X1.50%/當年天數。上述相關費用包含實際支付金額和稅金。
6.4.8.2.2基金托管費
單位:人民幣元
注:支付基金托管人中國建設銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日托管費=前一日基金資產凈值X0.25%/當年天數。
6.4.8.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
本基金本報告期及上年度可比期間內均無與關聯方進行的銀行間同業市場的債券(含回購)交易。
6.4.8.4各關聯方投資本基金的情況
6.4.8.4.1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
本基金的管理人在本報告期內及上年度可比期間內均未運用固有資金投資本基金。
6.4.8.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
本基金除基金管理人之外的其他關聯方在本報告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位:人民幣元
注:本基金的銀行存款由基金托管人中國建設銀行保管,按銀行同業利率計息。
6.4.8.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本基金本報告期及上年度可比期間均未在承銷期內參與關聯方承銷證券。
6.4.8.7其他關聯交易事項的說明
本基金本報告期及上年度可比期間均無須作說明的其他關聯交易事項。
6.4.9期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限證券
6.4.9.1因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券
本基金本報告期末無因認購新股或增發而于期末持有的流通受限證券。
6.4.9.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票
本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.9.3.1銀行間市場債券正回購
本基金本報告期末無銀行間市場債券正回購余額。
6.4.9.3.2交易所市場債券正回購
本基金本報告期末無交易所市場債券正回購余額。
6.4.10有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項
本基金本報告期內無有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項。
§7投資組合報告
7.1期末基金資產組合情況
金額單位:人民幣元
7.2期末按行業分類的股票投資組合
7.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
金額單位:人民幣元
7.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合本基金本報告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位:人民幣元
注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的半年度報告正文。
(下轉D119版)
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