什么是夏普比率（夏普比率如何計算）

夏普比率是1966年由威廉·夏普(William F. Sharpe)提出的，用來量化個人投資、投資辦法或交易策略中的潛在風險。

夏普比率是指投資回報與潛在無風險回報之間的差異，然后除以投資的標準差/波動性作為比較。夏普比率代表的是高于投資者每單位風險增加所能獲得的回報。

夏普比率量化了投資回報是否足以補償投資者與潛在回報相比所承擔的風險。通過將兩種不同的投資與相關基準進行比較，夏普比率最高的資產提供了更好的風險調整后收益或類似的收益，從而升高了風險。

夏普比率公式：

夏普比率=（Rx – Rf）/ StdDev Rx

其中：

Rx =預期投資搭配收益

Rf =無風險收益率

StdDev Rx =投資搭配收益/波動率的標準差

夏普比率低于1.0是較差的。

夏普比率為1.0是可以接受的。

夏普比率為2.0是好的。

夏普比率3.0是極好的。