期貨價差套利的作用詳見下文？期貨價差實際上就是套期保值中所提到的基差？

期貨價差套利的作用詳見下文的操作策略。詳細操作建議如下：首先，當期貨價格下跌時，投資者可以通過期貨合約價差套利獲得肯定的利潤，但這種套利需要承擔較大的風險，因此建議投資者采用多空雙向交易策略。

套利交易的主要作用

套利交易在期貨市場起到兩方面的作用：

其一，套利方式為投資者提供了對沖機會；

其二，有助于將扭曲的市場價格重新拉回來至正常水平。

在外匯交易市場中，貨幣都是成對進行交易的 （例如， 買入USDCHF，相稱于在買入美元的同時賣出瑞士法郎）；您需要為賣出的貨幣支付利息，同時可以因為買入的貨幣而獲得利息。

套利交易在外匯現貨市場的特別性在于：利息是按天計算并支付的，技術上講，您的所有倉位在一天交易結束的時分都是會被關閉的；只不過這一步我們作為交易者是看不到的；經紀商實際上會在天天晚上先關上您的倉位；再重啟開一個同樣的倉位；同時根據您所持貨幣的種類決定到底是支付還是收取隔夜利息。

另外一個使套利交易在外匯現貨市場受歡迎的原因是經紀商提供的高杠桿，外匯交易都是基于保證金的，您只需要支付很小的一部分資金其他部分，由您的經紀商墊付：常見的杠桿比例有50倍，100倍和200倍等等…

期貨中的套利交易有什么優勢？為什么要做？

就是為了規避肯定的風險的 ，但是，做期貨，假如單單套利，那也是無法做到盈利，做期貨最為重要的是，你如何盈利，不是套，

什么是價差套利

在期貨與現貨高價差進場，（前提是高出你的套利成本），待低價差再離場即可,賺取無風險價差收益。

股指期貨的期現套利及其作用？

你好，股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情景下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相近因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場設立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算恰當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而完成保值的目的。

例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票搭配（貝塔系數為1）總價值為500萬元，當時的滬深300指數為1650點。該投資者預計未來3個月內股票市場會出現下跌，但是由于其股票搭配在年末具有較強的分紅和送股潛力，于是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300指數期貨合約（假定合約乘數為300元/點）來對其股票搭配施行空頭套期保值。

假設11月29日0703滬深300指數期貨的價格為1670點，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點*300元/點））0703合約。假如至2007年3月1日滬深300指數下跌至1485點，該投資者的股票搭配總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時0703滬深300指數期貨價格相應下跌至1503點，于是該投資者平倉其期貨合約，將獲利（1670-1503）點*300元/點*10=50.1萬元，基本彌補在股票市場的損失，從而完成套期保值。相反，假如股票市場上漲，股票搭配總市值也將增加，但是伴著股指期貨價格的相應上漲，該投資者在股指期貨市場的空頭持倉將出現損失，也將基本抵消在股票市場的盈利。

需要提醒投資者注重的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以完成，一是因為期貨合約的標準化使套期保值者難以根據實際需要挑選合意的數量和交割日；二是由于受基差風險的影響。

商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。

假如利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。假如利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。

擴展資料

利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

參考資料來源：百度百科-套利