中證500股指期貨-交易百科

【第一部分 市場解讀】

一天還比一天綠，今天大盤從開盤就下跌，一天都沒到過海平面以上，上證50最頑強，今天只跌了0.23%，然后是科創50，跌了0.4%，中證500最弱，跌了1.39%，今天跌破了100日均線，自從4月19日站上來后首次收于下方，這個不容小視，從此所有指數都在100日均線以下（看下面）。

今天兩市總成交金額與昨天一樣，1.11萬億。從資金面來看，主力資金今天又凈流出685.66億元，太不給力了。創業板主力今天凈流出122.2億，科創板主力也凈流出19.8億。北向資金今天轉為凈流入71.72億，北向資金偏好權重藍籌。

【第二部分 股指期貨的分析操作】

從股指期貨來看，IH （上證50股指期貨）目前四個合約三個合約升水，連2203合約都一手升水3000，只有2206合約微量貼水，這個說明IH還是支撐較大，另外也反應了一些避險的需求。IF （滬深300股指期貨）四個合約兩個近月合約升水兩個遠月合約貼水，IF反應比IH慢了一些，IH已經保持升水一兩個月了，IF只是偶爾升水，現在開始升水，也是說明得到一定的支撐，當然也不能說明它要漲，還需再觀察。IC（中證500股指期貨）當月合約貼水由一下跌到到1800，期貨今天比指數少跌了41點，一手相差8200，這說明市場分歧開始加大，多頭力量還很強大，當然這個也不能說明它就要漲，一天兩天的數據不能說明問題，趨勢如果發展下去那就有好戲看了，繼續觀察。

從指標上來看，動能指標在空頭區繼續下跌（看圖，紫色虛線為多空分界線，紅色虛線為火爆線），今天沒操作，繼續持有的空單，開倉價7074.8。明天壓力還是很大，市場要是特別強勢的話還是有可能轉多的，弱勢則指標可能還會繼續保持在空頭區。（這部分是有實際資金操作的）

下面是關于套利的部分：（這部分是模擬資金操作的）

目前IF、IH套利圖如下

IF套利組合持倉如下：

買入合約，開倉價4857.2；

賣出合約，開倉價4786.6。

截止今天收盤-1560。

IH 套利組合持倉如下：

買入合約，開倉價3232；

賣出合約，開倉價3203.8。

截止今天收盤-900。

【第三部分 總結】

1.今天市場行情還是很差，約77%個股下跌，兩市成交金額1.11萬億，權重藍籌比較扛跌，中證500最弱。

2.從指標上來看，動能指標在空頭區繼續下跌，今天沒操作，繼續持有的空單，開倉價7074.8。

3. 目前虛擬資金賬戶持有IH、IF套利組合。

今天就這吧。

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