期貨交割是按什么價格 期貨到期交割價格是按現貨價格交割嗎

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期貨到期交割價格是按現貨價格交割嗎？

1、商品期貨到期交割價格是按照“對應期貨合約最后交易日結算價”進行交割的。而不是按現貨價進行交割的。2、滬深300股指期貨交割結算價為交割日最后2小時“滬深300現貨指數”的算術平均價。如果不是按現貨價格交割的話

交割日是按照期貨價格交割嗎？

不是。

1、商品期貨到期交割價格是按照“對應期貨合約最后交易日結算價”進行交割的。而不是按現貨價進行交割的。

2、滬深300股指期貨交割結算價為交割日最后2小時“滬深300現貨指數”的算術平均價。

如果不是按現貨價格交割的話那怎么套期保值啊？

這個一兩句話解釋不清楚。期貨里面有個概念叫基差。基差=現貨價格-期貨價格。如果套期保值從建倉到交割，基差不變，那么可以實現完全套期保值。

期貨交割價為什么不是按合約的買入價交割？

商品期貨的交割價格，肯定是不能按合約的買入價格計算，它的交割價格是以當天最后一個交易日的結算價格，作為多空雙方的交割價格。

在這一天收盤之后，那么多方按照約定打保證金打入的交割庫中，空投按照標準提供相應的貨物放入到交割庫，這樣進行交割。

期貨交割價格怎么計算？

期貨交割價格，以交易日最后一天的結算價作為交割。

當一個商品期貨的品種它進入到交割的最后一天的時候，這個結算價格就成為多空雙方交割的價格那么多單，按照這個價格提交保證金，然后去交割庫提貨，空單在這個時候可以把商品提到交易庫做注冊倉單。

期貨交割盈利怎么算？

期貨的盈利都是通過計算開倉價和平倉價獲得的，也需要知道該期貨品種的交易單位。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。

計算方法公式如下：

浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)×持倉量×合約單位-手續費。

如果是正值，則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損，負值則剛好相反。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。

多頭實際盈虧的計算方法公式是：

盈/虧=(平倉價-買入價)×持倉量×合約單位-手續費。

空頭盈虧的計算方法是：

盈/虧=(賣出價-平倉份)×待倉量×合約單位-手續費。

以燃料油為例：現價每噸3000，每手10噸，就是30000元。你交保證金是14%也就是30000×14%=4200元。如果你判斷趨勢會上漲，就在3000元買入合約做多，當價格上漲到3010元時賣出合約。價差3010-3000=10元/噸每手利潤就是：10噸×10元/噸=100元。當然減掉手續費5元，凈獲利95元。

交割結算價的交割結算價的影響是什么？

在商品期貨市場，交割結算價高低對賣出交割者的稅前收益沒有影響，因為賣出交割者是按開倉價計算盈虧的，但交割結算價高低對利潤有較大影響，因為賣出交割者開出的增值稅發票是以交割結算價開具的。

如果交割結算價比賣出交割者開倉價高很多，則賣出交割者的利潤會受到很大影響。

對于以跨期套利介入而被動交割的賣出交割者來說，交割結算價高低對整個跨期套利失敗后，被動接貨轉拋遠期方案的最終利潤有相當大的影響，因為對這類賣出交割者來說，其成本價是接貨月交割結算價，如果交貨月交割結算價太高，則最終利潤可能為負。

而股指期貨是現金交割，不涉及增值稅發票。

期貨交割月都會回歸市場價嗎？

臨近交割月，波動會越來越大，空單沒有移倉，那么就要現貨交割或者現金交割。一般來說，交割月期貨價格接近現貨價，因為交割成本處于最低點，這也是期貨與現貨的對接點。

金融期貨更是必須接近現貨價，因為以現貨價結算。投機倉位是不能進交割月，

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