在期貨交易中,許多投資者比較看重這個期貨盈虧比,那么到底期貨盈虧比怎樣控制 期貨盈虧比多少合理?
在期貨交易中,盈虧比和勝率是負相關的。盈虧比高,勝率就會相對較低,盈虧比低,勝率就會相對較高。
這個道理很簡單,比如,你做螺紋鋼期貨,止損10個點,止盈10個點的勝率,肯定比止損10給單,止盈100個點的勝率高很多。當然,這個是基于長期的數據來看的。你別拿單次的數據來說事...
那么,我們再設計自己的交易策略時,是要注重盈虧比更好,還要注重勝率更好呢?答案是都行,看你的自己的選擇。那根據什么來選擇呢?很明顯,是根據自己對行情走勢的偏好來選。
在期貨交易中,大盈虧比,一般承擔的回撤比較大,因為它能夠拿住大的行情,而小盈虧比的一般承擔的回撤比較小,所以他的勝率偏高。因此,這兩者在不同的行情中,表現是不一樣的。
比如,相對于策略本身的震蕩行情,在同等的入場條件下,小盈虧比在這個階段的康菲能力強一些,因為你承擔的回撤小,所以可能有盈利的時候,或者保本的時候,而大盈虧比,因為其承擔的回撤比較大,所以它的震蕩的行情中,可能都是被止損出場。這個時候,勝率的優勢就顯示出來了,抗震蕩方面,小盈虧比可能表現更好。
但是,假如行情結束了震蕩,開始了震蕩上行的趨勢行情的話,這個時候,小盈虧比因為其承擔的回撤較小,很有可能被行情震蕩出去幾次,然而因為這依然是趨勢,它可能需要繼續重新入場。但是大盈虧比的策略,因為其承擔了較大的回撤,所以它可能會持有的很穩定,可能會從頭拿到尾。這是大盈虧比的優勢
所以,這就是一個選擇題,你想要那種特點的策略呢?當然,我們這里僅是探討題主的題目,不添加額外的因素。在這兩者之間,我更傾向于中庸之道:也就是中等勝率,中等盈虧比。
你的勝率太高,盈虧比太低的話,你會發現,你在趨勢中來來回回的進出場,被晃的各種跟頭,手續費也是很高。而你勝率太低話,如果遇到震蕩行情的話,你會發現你狠容易被來回止損的懷疑人生。長期下來你的大盈虧比行情的話,你容易面臨非常大的心理壓力。因此,采用比較中庸的勝率和盈虧比的話,可以兩者兼顧。我覺得是比較好的選擇。
說到這里,有人可能會問,那你為啥不看收益能力呢?誰收益高就用誰多好。其實不需要,因為如果策略本身的邏輯都沒有問題的話,更改細節,并不會大幅度更改盈利能力。知識變換了自己把握的行情種類而已,而未來的行情是不確定的,你根本不知道那種方法在未來的收益會更高。

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