如何利用國債期貨進行收益率曲線套利？

收益率曲線套利是在收益率曲線的某些點上做多、另一些點上做空,該策略通常是“蝶式”交易。

國債期貨的價格和最便宜交割券相應期限的收益率是10密切相關的。當投資者預期收益率曲線發生平坦化或陡峭化的變化，即不同期限間的利差發生變化時，通過國債期貨可以進行基于收益率曲線形態變化的套利交易。

例如，當投資者預期收益率曲線將更為陡峭，則可以買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨，實現“買入收益率曲線”；相反，當投資者預期收益率曲線將變得平坦時，則可以賣出短期國債期貨，買入長期國債期貨，實現“賣出收益率曲線”。

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