波動率偏度怎么計算？波動率偏度如何精確計算？

波動率偏度怎么計算？

波動率偏度是衡量期權隱含波動率分布不對稱程度的指標。它反映了隱含波動率相對于其平均值的相對偏離情況。

精確計算波動率偏度

精確計算波動率偏度的步驟如下：

1. 獲取隱含波動率數據：收集一組針對特定標的資產（如股票、債券或外匯）的隱含波動率數據。這些數據通常可以通過期權交易平臺或數據供應商獲得。

2. 計算隱含波動率的平均值：計算所有隱含波動率數據的算術平均值。這將得到隱含波動率的中心趨勢。

3. 計算隱含波動率的偏差：對于每個隱含波動率數據，計算其與平均值的偏差。偏差可以通過從隱含波動率中減去平均值來獲得。

4. 計算標準差：計算偏差的標準差。標準差衡量偏差分布的離散程度。

5. 計算波動率偏度：波動率偏度定義為偏差的平均值除以標準差。

公式：

```

波動率偏度 = 平均偏差 / 標準差

```

注意事項：

波動率偏度通常用希臘字母 γ（伽馬）表示。

正的波動率偏度表明隱含波動率分布向右偏，這意味著隱含波動率大于平均值的可能性更高。

負的波動率偏度表明隱含波動率分布向左偏，這意味著隱含波動率小于平均值的可能性更高。

波動率偏度是一個無單位的指標。