期貨歷史波動率怎么求？期貨波動率怎么精準計算？

期貨歷史波動率怎么求？期貨波動率怎么精準計算？

期貨歷史波動率

期貨歷史波動率反映了期貨價格在一段時間內的波動幅度。計算期貨歷史波動率的方法為：

標準差法：計算指定時間范圍內的期貨收盤價標準差。

移動平均法：計算指定時間范圍內的期貨收盤價的移動平均值，然后計算移動平均值的標準差。

指數加權移動平均法（EWMA）：賦予近期價格更高的權重，計算指定時間范圍內的期貨收盤價的指數加權移動平均值，然后計算移動平均值的標準差。

期貨波動率的精準計算

要精準計算期貨波動率，需要考慮以下因素：

時間范圍：波動率隨時間范圍而變化，一般來說時間范圍越短，波動率越高。

數據質量：計算波動率時應使用高質量的數據，例如從知名數據提供商處獲取的數據。

異常值處理：波動率計算受異常值的影響，需要對異常值進行適當處理，例如剔除或調整。

計算方法：不同的計算方法會產生略微不同的波動率結果，選擇適當的方法根據交易策略和風險偏好。

常用計算方法

期貨波動率常用計算方法包括：

年化標準差：將日標準差乘以平方根252來年化。

歷史波動率：計算指定時間范圍（例如30天、60天或90天）內的期貨收盤價的標準差。

隱含波動率：從期權市場推導出期貨價格在未來特定時間內的預期波動率。

通過考慮上述因素并使用適當的計算方法，可以更精準地計算期貨波動率。這對于評估風險、制定交易策略以及管理期貨投資組合至關重要。