期貨套利10個案例計算 黃金期貨如何套利

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黃金期貨如何套利？

在實際操作中，投資者進行黃金期現套利時，首要解決的是如何選擇參與套利的合約，其次是判斷價差是否有套利機會。

一般而言，尋找套利機會要把握兩個步驟：判斷價差是否存在和存在的價差是否能夠獲利。存在著期現價差，是否意味著只要進行套利，就一定能夠獲利呢？答案并非如此。還需要進一步計算期貨理論價格和期貨市場實際價格之間是否存在價差。否則，就會存在著風險。根據期貨市場理論，期貨理論價格＝現貨價格＋持倉成本。其中，持倉成本包括倉儲費用、保險費和利息。因此，國內黃金期貨的理論價格應該等于國內黃金現貨價格加上一定的持倉成本。對于上海黃金交易所的黃金Au(t+d)交易來說，其主要持倉成本應包括資金使用成本、持倉費用和遞延費用，資金使用成本實際上是一筆資金的機會成本，在持倉成本中所占比例最大。一般以人民幣6個月期限貸款利率（現行的人民幣6個月期限貸款利率為4.59%）為依據。遞延費又稱延期補償費，其收取標準為每日0.2，即1手Au(t+d)合約每日需支付30元左右，自持倉的第二日開始計收，交易成交當日無遞延費。從長期看，遞延費對持倉成本影響較小。對于倉儲費，上海黃金交易所規定，買入貨權庫存每日倉儲費為0.6元/千克。根據上述分析，得到上海期貨交易所黃金期貨理論價格（元/克）＝上海黃金交易所現貨價格（1＋4.59%t180）+0.0006元（t是合約離到期日的天數）。在采用了考慮持倉成本的期貨理論價格后，期貨合約實際價格與期貨理論價格仍然存在著很大的套利空間。

期貨如何套利？

報價方式：“套利代碼”+“A合約&B合約”套利指令價格=A合約價格–B合約價格(A合約價格小于B合約時為負數)大商所用“SP”表示跨期套利交易，若指令買進“SPm1809&m1901”即代表買進“m1809”合約同時賣出“m1901”合約，買賣數量相等;若賣出“SPm1809&m1901”即代表賣出“m1809”合約同時買進“m1901”合約，買賣數量相等。

用“SPC”表示跨品種套利交易，若指令買進“SPCy1809&p1809”即代表買進“y1809”合約同時賣出“p1809”合約，買賣數量相等;若賣出“SPCy1809&p1809”即代表賣出“y1809”合約同時買進“p1809”合約，買賣數量相等。例如，交易者申報指令為“買進2手SPm1809&m1901，限價-100元”，意味著前一合約價必須低于后一合約價100元時才能成交。下列最終成交回報都符合要求：前一合約買進成交2手，成交價3715元，后一合約賣出成交2手，成交價3815元，差價為-100元。同理，鄭商所用“SPD”表示跨期套利交易，若指令買進“SPDCF809&CF901”即代表買進“CF809”合約同時賣出“CF901”合約，買賣數量相等;若賣出“SPDCF809&CF901”即代表賣出“CF809”合約同時買進“CF901”合約，買賣數量相等。用“IPS”表示跨品種套利交易，若指令買進“IPSSF809&SM809”即代表買進“SF809”合約同時賣出“SM809”合約，買賣數量相等;若賣出“IPSSF809&SM809”即代表賣出“SF809”合約同時買進“SM809”合約，買賣數量相等。

期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）？

有很多1、大豆和豆粕套利（大連交易所有指令支持）

2、大豆和豆油套利3、豆粕和豆油套利（即油粕套利）

4.、大豆和玉米套利（種植面積競爭）

5、豆粕和玉米套利（飼料消費替代）

6、玉米和麥子套利（飼料消費替代）

7、麥子和早秈稻套利（南北飲食習慣套利，替代）

8、豆油，棕櫚油，菜油，油脂三角套利9、棉花和pta套利（滌綸短纖替代）

10、塑料和pvc套利11、塑料和pta套利12、塑料和橡膠套利13、螺紋鋼和線材套利14、螺紋鋼和pvc套利15、螺紋鋼和焦炭套利16、銅鋅，銅鋁，鋅鋁，鉛鋅套利

期貨市場，同品種商品跨期套利，有何風險，求行家給我分析一下？

期貨書上說的套利無風險，只是相對的，只要你參與了期貨交易，風險無時無刻不存在。

一般來說，套利是比較安全的，但是也有例外，最害怕遇到逼倉行情。

例如，2010年的棉花，通常情況下，棉花的近遠期合約合理價差在600---800元左右，但是當時基本面比較利多近期合約，使得棉花的近遠期合約價差最大時候超過了4000元。

我一個朋友就是在那次的棉花行情中做了熊市套利，一直持倉到交割月的前一個月的下旬，才不得不砍倉出局，損失200多萬。

現在期貨商品高頻對沖套利有哪個品種比較好做？

做高頻套利需要波動大手續費低，前不久蘋果碟式套利（10月1月5月這三個合約）非常適合做這個，分別用套利指令下月個正向的單和反向的單，差價在一個區間波動，波動大，交易機會多。但現在交易所提高手續費之后，波動有所降低，加上手續費占比太高，不太適合了。

有人做內盤外盤套利對沖的嗎？

內外盤都可以套利的，套利就是倆個相關市場出現差價的時候賣價格高的，買價格低的，一種是期現套利，比如玻璃期貨價格是1000，而現貨價格是800，就可以賣期貨買現貨，不過國內的期貨必須是公司賬戶才能交割，所以散戶就不用想了，而且交割有手續費還有運費，一種是跨品種套利，比如鐵礦石和螺紋鋼，如果鐵礦石價格比螺紋鋼還高，就可以賣鐵礦石買螺紋鋼，當然現實中不會出現這種情況，只是打個比方，一種是跨期套利，就是一個品種的兩個合約出現足夠差價的時候就可以套利，還有內外盤套利，比如內盤和外盤幾個差距過大。

短期套利什么意思？

很多專業投資者都是使用這種交易方式從市場中獲取利潤，尤其是在期貨、現貨市場中。下面具體來了解一下什么是套利交易以及其類型、優缺點等等。

套利交易另外一個名稱是套期圖利，是在現貨和期貨交易使用不同地區不同國家出現的短期利率變化，將資金從利率低的投入到利率高的國家或者是地區獲取到差額收益的外匯交易。

期貨市場中的套利交易進行買入和賣出的不同種類的期貨合約；期貨市場中可以進行不同的月份、品種以及市場之間進行價差套利，也比成為價差套利。根據前面的不同之處可以分為跨期套利、跨品種套利以及跨市套利三種。

跨期套利是利用一個品種不同月份的期貨合約價差進行獲利套利；跨品種則是使用不同的品種不過卻是關聯的品種進行套利。

買入一個某一月份的合約同時賣出相關聯較近的交割月份的期貨合約。關于交割月份在股指交割日是什么意思進行過介紹。這里有相關商品比如銅和鋁之間；也有原料和成品之間比如豆和豆粕之間。

跨市場套利則是買入一期貨市場的合約后在另外的市場中賣出這一合約進行對沖交易。

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