三重濾網交易系統（適用股票期貨）

三重濾網交易系統

三重濾網交易系統設想出來就是為了過濾掉趨勢跟隨指標和震蕩指標的缺陷，同時保留它們的優勢。

三重濾網交易系統首先要求你去審查長期工夫周期圖表，找出長期圖表中的大趨勢。它僅答應你沿著大趨勢的方向進行交易。它運用中期圖表中的趨勢與長期趨勢方向相反時的機會設立頭寸。

第一重濾網——市場潮流

三重濾網從分析長期圖表開始——首先分析比你預備用以交易的工夫周期大一個尺度的工夫周期。

開始的時分你就錯誤地查看了日線圖，你很輕易被它的圖形所誤導。因此，開始的時分，在看日線圖之前需要對長期工夫周期的周線圖做一個正確的判定。

開始的時分你就錯誤地查看了日線圖，你很輕易被它的圖形所誤導。因此，開始的時分，在看日線圖之前需要對長期工夫周期的周線圖做一個正確的判定。

運用周線圖MACD作為三重濾網中的第一重

三重濾網要求我們在看日線圖之前，先要去分析周線圖。MACD的斜率由最近兩根MACD線柱之間的關系確定。

這個指標會在它的斜率轉而向上時發出買入的信號，在斜率向下時發出賣出的信號。最佳的買入信號出現在MACD低于中央線位置，但方向轉而向上的時分。

最佳的賣出信號出現在當它的斜率在中央線上方位置，但方向轉而向下的時分。

第一重濾網總結：運用趨勢跟隨指標辨認周趨勢并伴著趨勢的方向交易。

交易者有三種挑選：買、賣或者觀望。三重濾網交易系統的第一重會幫你排除其中一個選項。它的作用像監察員一樣，在上升的趨勢里只答應你挑選買入或者觀望；在下行的趨勢里只答應你賣空或觀望。你必須適應潮流的方向，否則它會禁止你下水。

第二重濾網——市場波浪

三重濾網系統中的第二重，定義的是和“浪潮”相對應的“波浪”這一概念。

當周趨勢是上升的，日趨勢的回調正是很好的買入機會。當周趨勢是下降的，日趨勢的上升正是很好的賣出機會。

第二重濾網應用的是前面章節討論過的震蕩指標。將其應用到日線圖之中以辨認日趨勢和周趨勢之間的偏離。震蕩指標在市場下降的時分給出買入信號，在市場上升的時分給出賣出信號。

三重濾網中的第二重答應你利用日線圖與周線圖上方向一致的信號。第二重濾網：將震蕩指標應用于日線圖之中。

在周線的上升趨勢中，利用日線的回調來尋覓買入機會；在周線的下降趨勢中，利用日線的反彈來尋覓賣空機會。

第二重濾網應用的是前面章節討論過的震蕩指標。將其應用到日線圖之中以辨認日趨勢和周趨勢之間的偏離。震蕩指標在市場下降的時分給出買入信號，在市場上升的時分給出賣出信號。

三重濾網中的第二重答應你利用日線圖與周線圖上方向一致的信號。第二重濾網：將震蕩指標應用于日線圖之中。在周線的上升趨勢中，利用日線的回調來尋覓買入機會；在周線的下降趨勢中，利用日線的反彈來尋覓賣空機會。比如相對強弱指標（RSI）、和隨機指標（stochastic）等表現得也很不錯。

當周趨勢是上升的，三重濾網僅答應采用日線圖震蕩指標發出的買入信號，而不會答應采用其發出的賣空信號。

第三重濾網——買入技術

第三重濾網是買入的技術，這里你可挑選的跨度很大。你可以挑選更短期的工夫周期，特殊是當你有實時數據可用的時分，或者你也可以運用中期工夫周期。在《以交易為生》第1版里，我建議過在市場潮流的方向上找浪花：做多時，在日線向上突破前一交易日高點的時分買入；賣空時，在日線向下突破前一交易日低點的時分賣出。

這種辦法的缺點是止損點的位置太遠了。在突破前一交易日高點的位置買入，同時在前一日的低點位置設置止損，意味著假如前一日的價格振幅很大，則止損價離最新的股價很遠。這樣要承擔很大的風險，否則只能用很小的頭寸進行交易。另一種風險是，當突破前一交易日振幅很窄，將止損點剛好設在前一交易日的低點之下時，當日的市場噪聲就可能會觸發止損。突破技術仍舊是有效的，但是我很少運用它了。

有可利用的實時數據時，我喜歡運用25分鐘和5分鐘線，并運用日內交易技術來設立波段操作的頭寸。假如你沒有實時數據，只能在早晨去上班前設置好訂單。我推薦一個替代的辦法，稱為“平均EMA下跌穿透”。幾乎每一個上漲都會被偶然的回調所刺穿。測量這些回調會跌到短期EMA線下方多深的位置。可以回顧過去4～6周的日線圖，假如它處于上升通道之中的話，測量在正常的回調中，股價會穿透到EMA線多深的位置.

四種情形中，價格下降到快速EMA（紅色）線之下。一個平均下跌穿透值是9.6美元。在屏幕的右下角，13日EMA值位于1266美元水平。假如今天看到恐慌性的拋售盤，則從此價格中減去最近的平均下跌穿透值。

我們應當把買入價設置在比最新EMA值低大約9美元的水平，這個價格在慢速EMA線之下。我們應當堅持天天進行這個計算，直到我們最終能夠以低價實現買入。這是比追高更為平和的交易方式。這些是在趨勢向上時的買入法則。

將其反過來便是在下行通道中賣空的法則。

但需要記住，下行趨勢的速度要比上行趨勢快兩倍。

止損和止盈目標

三重濾網交易系統要求運用長期圖表來設置止盈點，運用中期圖表來設置止損點。

假如你是運用周線圖和日線圖組合的，則在周線圖上設好盈利目標，在日線圖上設好止損目標。當在日線圖的回調中買入時，用周線圖的價值區間（見兩條EMA線）作為盈利目標是一個好的挑選。

用25分鐘線和5分鐘線組合運用做日內交易時，在25分鐘線上找到盈利目標，然后在5分鐘線設置好止損位，當你控制住了風險的時分，你更輕易得到一個好的結果。

三重濾網交易系統需要設置相對保守的止損價位。它既然讓你按照市場大趨勢的方向進行交易，就不答應為損失留太多空間。跟上潮流或者立刻退出。

來源:雪球-萬物皆有期1982